PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BTGD с ZCSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTGD с ZCSH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds. BTGD is actively managed, while ZCSH is passively managed. Over the past year, BTGD returned -46.41% vs 872.41% for ZCSH. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. BTGD charges 1.00%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.

Доходность

Сравнение доходности BTGD и ZCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTGD показывает доходность -39.30%, что значительно ниже, чем у ZCSH с доходностью 22.17%.

BTGD

1 день
-2.81%
1 месяц
-11.99%
6 месяцев
-47.45%
С начала года
-39.30%
1 год
-46.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZCSH

1 день
-3.72%
1 месяц
21.32%
6 месяцев
34.21%
С начала года
22.17%
1 год
872.41%
3 года*
147.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTGD и ZCSH

2026 (YTD)20252024
BTGD
STKD Bitcoin & Gold ETF		-39.30%34.62%29.32%
ZCSH
Grayscale Zcash Trust (ZEC)		22.17%446.78%32.79%

Correlation

The correlation between BTGD and ZCSH is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2024 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STKD Bitcoin & Gold ETF

Grayscale Zcash Trust (ZEC)

Часто сравнивают с BTGD:
BTGD с GLDBTGD с BTC-USDBTGD с IBITBTGD с GDXYBTGD с GLDMBTGD с RSSXBTGD с MSTR
Часто сравнивают с ZCSH:
ZCSH с BSOLZCSH с MSBTZCSH с TOXRZCSH с VAVXZCSH с CLNKZCSH с BHDGZCSH с QSOL

Доходность на риск

BTGD vs. ZCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTGD
Ранг доходности на риск BTGD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTGD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTGD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTGD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTGD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTGD: 11
Ранг коэф-та Мартина
ZCSH
Ранг доходности на риск ZCSH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCSH: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCSH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCSH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCSH: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCSH: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTGD c ZCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTGDZCSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
5.04

-5.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.06
3.77

-4.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.45

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

12.66

-13.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

23.13

-24.66

BTGD vs. ZCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTGD на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа ZCSH равного 5.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTGD и ZCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTGD и ZCSH

Максимальная просадка BTGD за все время составила -58.79%, что меньше максимальной просадки ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и ZCSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTGDZCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.79%

-93.73%

+34.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.79%

-69.62%

+10.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-71.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.53%

-27.13%

-28.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.19%

-73.53%

+56.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.32%

38.03%

-7.71%

Волатильность

Сравнение волатильности BTGD и ZCSH

Текущая волатильность для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) составляет 15.98%, в то время как у Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) волатильность равна 32.97%. Это указывает на то, что BTGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTGDZCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.98%

32.97%

-16.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.99%

107.08%

-59.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.86%

174.80%

-116.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.07%

137.97%

-81.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.07%

137.97%

-81.90%

Сравнение комиссий BTGD и ZCSH

BTGD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTGD и ZCSH

Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, тогда как ZCSH не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
BTGD
STKD Bitcoin & Gold ETF		5.54%3.36%0.19%
ZCSH
Grayscale Zcash Trust (ZEC)		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BTGD and ZCSH have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZCSH has higher volatility (32.97%) compared to BTGD (15.98%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -58.79% vs ZCSH's -93.73%.

On 1-year performance, ZCSH leads with 872.41% vs -46.41% for BTGD. On fees, BTGD is cheaper at 1.00% per year. On volatility, BTGD has been the lower-risk option at 15.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ZCSH has performed better with a 872.41% return vs -46.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BTGD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.

BTGD has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 0.00% for ZCSH.

They also come from different issuers: Quantify Funds and Grayscale. Their fees differ too: 1.00% for BTGD and 2.50% for ZCSH.

ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (5.04 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTGD и ZCSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор