Сравнение BTGD с ZCSH
BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds. BTGD is actively managed, while ZCSH is passively managed. Over the past year, BTGD returned -30.17% vs 1002.48% for ZCSH. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. BTGD charges 1.00%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTGD показывает доходность -28.65%, что значительно ниже, чем у ZCSH с доходностью 41.32%.
BTGD
- 1 день
- -4.01%
- 1 месяц
- -20.36%
- С начала года
- -28.65%
- 6 месяцев
- -31.64%
- 1 год
- -30.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZCSH
- 1 день
- -5.29%
- 1 месяц
- 47.90%
- С начала года
- 41.32%
- 6 месяцев
- 72.54%
- 1 год
- 1,002.48%
- 3 года*
- 185.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTGD и ZCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -28.65% | 34.62% | 29.81% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 41.32% | 446.78% | 23.92% |
Correlation
The correlation between BTGD and ZCSH is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
BTGD
ZCSH
Сравнение BTGD c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTGD | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.48 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 14.55 | -15.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 28.49 | -29.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTGD | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 6.10 | -6.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.10 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок BTGD и ZCSH
Максимальная просадка BTGD за все время составила -47.73%, что меньше максимальной просадки ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.73% | -93.73% | +46.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.73% | -69.62% | +21.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -71.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.73% | -15.71% | -32.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -74.41% | +59.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.09% | 35.49% | -11.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и ZCSH
Текущая волатильность для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) составляет 11.95%, в то время как у Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) волатильность равна 48.45%. Это указывает на то, что BTGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.95% | 48.45% | -36.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.64% | 94.06% | -48.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.04% | 166.02% | -110.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.51% | 136.87% | -81.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.51% | 136.87% | -81.36% |
Сравнение комиссий BTGD и ZCSH
BTGD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и ZCSH
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, тогда как ZCSH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 4.71% | 3.36% | 0.19% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTGD and ZCSH have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (48.45%) compared to BTGD (11.95%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -47.73% vs ZCSH's -93.73%.
On 1-year performance, ZCSH leads with 1002.48% vs -30.17% for BTGD. On fees, BTGD is cheaper at 1.00% per year. On volatility, BTGD has been the lower-risk option at 11.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZCSH has performed better with a 1002.48% return vs -30.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTGD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
BTGD has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 0.00% for ZCSH.
They also come from different issuers: Quantify Funds and Grayscale. Their fees differ too: 1.00% for BTGD and 2.50% for ZCSH.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (6.10 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор