Сравнение BTGD с ZCSH
BTGD (STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds. BTGD is actively managed, while ZCSH is passively managed. Over the past year, BTGD returned -40.16% vs 1112.22% for ZCSH. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BTGD charges 1.05%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTGD показывает доходность -35.39%, что значительно ниже, чем у ZCSH с доходностью 19.91%.
BTGD
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- 2.49%
- 6 месяцев
- -31.46%
- С начала года
- -35.39%
- 1 год
- -40.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.74%
ZCSH
- 1 день
- 4.72%
- 1 месяц
- 19.46%
- 6 месяцев
- 139.67%
- С начала года
- 19.91%
- 1 год
- 1,112.22%
- 3 года*
- 161.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $486.42K | $399.36K | $995.89K | |
| $1.29M | $1.72M | $3.48M |
Сравнение доходности по годам BTGD и ZCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTGD STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF | -35.39% | 34.62% | 29.32% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 19.91% | 446.78% | 32.79% |
Correlation
The correlation between BTGD and ZCSH is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
BTGD
ZCSH
Сравнение BTGD c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF (BTGD) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTGD | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.48 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 16.15 | -16.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 29.16 | -30.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTGD и ZCSH
Максимальная просадка BTGD за все время составила -58.79%, что меньше максимальной просадки ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.79% | -93.73% | +34.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.79% | -69.62% | +10.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -71.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.67% | -28.48% | -24.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.35% | -73.09% | +54.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.91% | 38.48% | -5.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и ZCSH
Текущая волатильность для STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF (BTGD) составляет 13.73%, в то время как у Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) волатильность равна 27.84%. Это указывает на то, что BTGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.73% | 27.84% | -14.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.96% | 105.40% | -60.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.40% | 174.95% | -116.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.71% | 137.47% | -81.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.71% | 137.47% | -81.76% |
Сравнение комиссий BTGD и ZCSH
BTGD берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и ZCSH
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, тогда как ZCSH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTGD STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF | 5.20% | 3.36% | 0.19% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTGD and ZCSH have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (27.84%) compared to BTGD (13.73%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -58.79% vs ZCSH's -93.73%.
On 1-year performance, ZCSH leads with 1112.22% vs -40.16% for BTGD. On fees, BTGD is cheaper at 1.05% per year. On volatility, BTGD has been the lower-risk option at 13.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZCSH has performed better with a 1112.22% return vs -40.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTGD is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
BTGD has the higher dividend yield at 5.20%, compared with 0.00% for ZCSH.
They also come from different issuers: Quantify Funds and Grayscale. Their fees differ too: 1.05% for BTGD and 2.50% for ZCSH.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (6.43 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор