Сравнение BTGD с ZCSH
BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds. BTGD is actively managed, while ZCSH is passively managed. Over the past year, BTGD returned -38.26% vs 725.30% for ZCSH. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. BTGD charges 1.00%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTGD показывает доходность -38.68%, что значительно ниже, чем у ZCSH с доходностью -12.85%.
BTGD
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- -27.36%
- С начала года
- -38.68%
- 6 месяцев
- -41.46%
- 1 год
- -38.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZCSH
- 1 день
- -6.64%
- 1 месяц
- -41.90%
- С начала года
- -12.85%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- 725.30%
- 3 года*
- 137.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTGD и ZCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -38.68% | 34.62% | 29.32% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | -12.85% | 446.78% | 32.79% |
Correlation
The correlation between BTGD and ZCSH is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
BTGD
ZCSH
Сравнение BTGD c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTGD | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.43 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 10.52 | -11.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 19.90 | -21.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTGD и ZCSH
Максимальная просадка BTGD за все время составила -55.08%, что меньше максимальной просадки ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.08% | -93.73% | +38.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.08% | -69.62% | +14.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -71.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.08% | -48.02% | -7.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.71% | -74.01% | +58.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.82% | 36.72% | -9.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и ZCSH
Текущая волатильность для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) составляет 18.30%, в то время как у Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) волатильность равна 64.75%. Это указывает на то, что BTGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.30% | 64.75% | -46.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.64% | 107.29% | -59.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.04% | 174.37% | -117.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.14% | 138.34% | -82.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.14% | 138.34% | -82.20% |
Сравнение комиссий BTGD и ZCSH
BTGD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и ZCSH
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, тогда как ZCSH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 5.48% | 3.36% | 0.19% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTGD and ZCSH have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (64.75%) compared to BTGD (18.30%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -55.08% vs ZCSH's -93.73%.
On 1-year performance, ZCSH leads with 725.30% vs -38.26% for BTGD. On fees, BTGD is cheaper at 1.00% per year. On volatility, BTGD has been the lower-risk option at 18.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZCSH has performed better with a 725.30% return vs -38.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTGD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
BTGD has the higher dividend yield at 5.48%, compared with 0.00% for ZCSH.
They also come from different issuers: Quantify Funds and Grayscale. Their fees differ too: 1.00% for BTGD and 2.50% for ZCSH.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (4.20 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор