Сравнение BTGD с SETH
BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) and SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. BTGD is actively managed, while SETH is passively managed. Over the past year, BTGD returned -30.17% vs -1.33% for SETH. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. BTGD charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for SETH.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и SETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTGD показывает доходность -28.65%, что значительно ниже, чем у SETH с доходностью 40.93%.
BTGD
- 1 день
- -4.01%
- 1 месяц
- -20.36%
- С начала года
- -28.65%
- 6 месяцев
- -31.64%
- 1 год
- -30.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SETH
- 1 день
- 5.62%
- 1 месяц
- 29.74%
- С начала года
- 40.93%
- 6 месяцев
- 46.51%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTGD и SETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -28.65% | 34.62% | 29.81% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 40.93% | -29.41% | -28.31% |
Correlation
The correlation between BTGD and SETH is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | -0.73 |
The correlation between BTGD and SETH has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. SETH — Ранг доходности на риск
BTGD
SETH
Сравнение BTGD c SETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTGD | SETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.05 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.02 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -0.04 | -1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTGD | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.02 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | -0.45 | +0.71 |
Просадки
Сравнение просадок BTGD и SETH
Максимальная просадка BTGD за все время составила -47.73%, что меньше максимальной просадки SETH в -80.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и SETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.73% | -80.74% | +33.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.73% | -56.01% | +8.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.73% | -61.29% | +13.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -54.79% | +40.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.09% | 35.77% | -11.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и SETH
STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) имеет более высокую волатильность в 11.95% по сравнению с ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) с волатильностью 9.81%. Это указывает на то, что BTGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.95% | 9.81% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.64% | 46.07% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.04% | 68.54% | -13.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.51% | 69.53% | -14.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.51% | 69.53% | -14.02% |
Сравнение комиссий BTGD и SETH
BTGD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SETH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и SETH
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности SETH в 10.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 4.71% | 3.36% | 0.19% | 0.00% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 10.91% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
BTGD and SETH have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTGD has higher volatility (11.95%) compared to SETH (9.81%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -47.73% vs SETH's -80.74%.
On 1-year performance, SETH leads with -1.33% vs -30.17% for BTGD. On fees, SETH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SETH has been the lower-risk option at 9.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SETH has performed better with a -1.33% return vs -30.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for BTGD.
SETH has the higher dividend yield at 10.91%, compared with 4.71% for BTGD.
They also come from different issuers: Quantify Funds and ProShares. Their fees differ too: 1.00% for BTGD and 0.95% for SETH.
SETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и SETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор