Сравнение BTGD с SETH
BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) and SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. BTGD is actively managed, while SETH is passively managed. Over the past year, BTGD returned -38.26% vs -6.86% for SETH. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. BTGD charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for SETH.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и SETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTGD показывает доходность -38.68%, что значительно ниже, чем у SETH с доходностью 48.48%.
BTGD
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- -27.36%
- С начала года
- -38.68%
- 6 месяцев
- -41.46%
- 1 год
- -38.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SETH
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- 19.90%
- С начала года
- 48.48%
- 6 месяцев
- 48.59%
- 1 год
- -6.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTGD и SETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -38.68% | 34.62% | 29.32% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 48.48% | -29.41% | -28.97% |
Correlation
The correlation between BTGD and SETH is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2024 г. | -0.73 |
The correlation between BTGD and SETH has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. SETH — Ранг доходности на риск
BTGD
SETH
Сравнение BTGD c SETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTGD | SETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.04 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.13 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -0.21 | -1.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTGD и SETH
Максимальная просадка BTGD за все время составила -55.08%, что меньше максимальной просадки SETH в -80.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и SETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.08% | -80.74% | +25.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.08% | -54.14% | -0.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.08% | -59.21% | +4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.71% | -54.80% | +39.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.82% | 35.80% | -8.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и SETH
Текущая волатильность для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) составляет 18.30%, в то время как у ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) волатильность равна 19.43%. Это указывает на то, что BTGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.30% | 19.43% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.64% | 46.71% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.04% | 69.21% | -12.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.14% | 69.66% | -13.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.14% | 69.66% | -13.52% |
Сравнение комиссий BTGD и SETH
BTGD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SETH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и SETH
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что меньше доходности SETH в 10.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 5.48% | 3.36% | 0.19% | 0.00% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 10.36% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
BTGD and SETH have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SETH has higher volatility (19.43%) compared to BTGD (18.30%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -55.08% vs SETH's -80.74%.
On 1-year performance, SETH leads with -6.86% vs -38.26% for BTGD. On fees, SETH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTGD has been the lower-risk option at 18.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SETH has performed better with a -6.86% return vs -38.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for BTGD.
SETH has the higher dividend yield at 10.36%, compared with 5.48% for BTGD.
They also come from different issuers: Quantify Funds and ProShares. Their fees differ too: 1.00% for BTGD and 0.95% for SETH.
SETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и SETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор