Сравнение BTGD с IBLC
BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) and IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) are both Cryptocurrency funds. BTGD is actively managed, while IBLC is passively managed. Over the past year, BTGD returned -30.17% vs 73.27% for IBLC. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTGD charges 1.00%/yr vs 0.47%/yr for IBLC.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и IBLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTGD показывает доходность -28.65%, что значительно ниже, чем у IBLC с доходностью 32.34%.
BTGD
- 1 день
- -4.01%
- 1 месяц
- -20.36%
- С начала года
- -28.65%
- 6 месяцев
- -31.64%
- 1 год
- -30.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBLC
- 1 день
- -3.00%
- 1 месяц
- 13.52%
- С начала года
- 32.34%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 73.27%
- 3 года*
- 48.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTGD и IBLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -28.65% | 34.62% | 29.81% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 32.34% | 27.05% | 5.82% |
Correlation
The correlation between BTGD and IBLC is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.67 |
The correlation between BTGD and IBLC has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. IBLC — Ранг доходности на риск
BTGD
IBLC
Сравнение BTGD c IBLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTGD | IBLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.23 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 1.64 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 3.26 | -4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTGD | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 1.34 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.40 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок BTGD и IBLC
Максимальная просадка BTGD за все время составила -47.73%, что меньше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и IBLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.73% | -62.54% | +14.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.73% | -44.94% | -2.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.73% | -12.99% | -34.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -25.89% | +11.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.09% | 22.56% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и IBLC
Текущая волатильность для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) составляет 11.95%, в то время как у iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) волатильность равна 14.67%. Это указывает на то, что BTGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.95% | 14.67% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.64% | 40.76% | +4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.04% | 54.94% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.51% | 64.49% | -8.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.51% | 64.49% | -8.98% |
Сравнение комиссий BTGD и IBLC
BTGD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IBLC в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и IBLC
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности IBLC в 4.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 4.71% | 3.36% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 4.77% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
BTGD and IBLC have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBLC has higher volatility (14.67%) compared to BTGD (11.95%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -47.73% vs IBLC's -62.54%.
On 1-year performance, IBLC leads with 73.27% vs -30.17% for BTGD. On fees, IBLC is cheaper at 0.47% per year. On volatility, BTGD has been the lower-risk option at 11.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBLC has performed better with a 73.27% return vs -30.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBLC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 1.00% for BTGD.
IBLC has the higher dividend yield at 4.77%, compared with 4.71% for BTGD.
They also come from different issuers: Quantify Funds and iShares. Their fees differ too: 1.00% for BTGD and 0.47% for IBLC.
IBLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и IBLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор