PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTGD с EZBC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTGD с EZBC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC).

BTGD и EZBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTGD - это активно управляемый фонд от Quantify Funds. Фонд был запущен 15 окт. 2024 г.. EZBC - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BTGD и EZBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTGD и EZBC

2026 (YTD)20252024
BTGD
STKD Bitcoin & Gold ETF		-18.73%34.62%29.81%
EZBC
Franklin Bitcoin ETF		-22.09%-6.56%37.82%

Доходность по периодам

С начала года, BTGD показывает доходность -18.73%, что значительно выше, чем у EZBC с доходностью -22.09%.

BTGD

1 день
1.94%
1 месяц
-13.97%
С начала года
-18.73%
6 месяцев
-34.90%
1 год
4.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EZBC

1 день
0.59%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-22.09%
6 месяцев
-42.07%
1 год
-19.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STKD Bitcoin & Gold ETF

Franklin Bitcoin ETF

Часто сравнивают с BTGD:
BTGD с GLDBTGD с BTC-USDBTGD с IBITBTGD с GDXYBTGD с GLDMBTGD с MSTRBTGD с RSSX
Часто сравнивают с EZBC:
EZBC с IBITEZBC с FBTCEZBC с BTC-USDEZBC с BITBEZBC с HODLEZBC с BTCWEZBC с BRRR

Сравнение комиссий BTGD и EZBC

BTGD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.

BTGD
STKD Bitcoin & Gold ETF
EZBC
Franklin Bitcoin ETF

Доходность на риск

BTGD vs. EZBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTGD
Ранг доходности на риск BTGD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTGD: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTGD: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTGD: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTGD: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTGD: 1515
Ранг коэф-та Мартина
EZBC
Ранг доходности на риск EZBC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZBC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZBC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZBC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZBC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZBC: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTGD c EZBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTGDEZBCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

-0.44

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

-0.37

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

0.96

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

-0.35

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.40

-0.75

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTGD vs. EZBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTGD на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа EZBC равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTGD и EZBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTGDEZBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

-0.44

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.36

+0.12

Корреляция

Корреляция между BTGD и EZBC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTGD и EZBC

Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, тогда как EZBC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
BTGD
STKD Bitcoin & Gold ETF		4.14%3.36%0.19%
EZBC
Franklin Bitcoin ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTGD и EZBC

Максимальная просадка BTGD за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки EZBC в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и EZBC.

Загрузка...

Показатели просадок

BTGDEZBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-49.37%

+4.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.14%

-49.37%

+4.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.47%

-45.77%

+5.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.05%

-14.18%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.00%

23.25%

-4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BTGD и EZBC

STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) имеет более высокую волатильность в 18.52% по сравнению с Franklin Bitcoin ETF (EZBC) с волатильностью 13.02%. Это указывает на то, что BTGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTGDEZBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.52%

13.02%

+5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.09%

36.81%

+11.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.81%

45.37%

+11.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.69%

51.08%

+5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.69%

51.08%

+5.61%