Сравнение BTGD с CBTO
BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) and CBTO (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - BTGD is a Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds, while CBTO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTGD charges 1.00%/yr vs 0.69%/yr for CBTO.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и CBTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTGD показывает доходность -38.68%, что значительно ниже, чем у CBTO с доходностью -8.41%.
BTGD
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- -27.36%
- С начала года
- -38.68%
- 6 месяцев
- -41.46%
- 1 год
- -38.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBTO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -8.41%
- 6 месяцев
- -9.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTGD и CBTO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -38.68% | -26.65% |
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | -8.41% | -13.82% |
Correlation
The correlation between BTGD and CBTO is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. CBTO — Ранг доходности на риск
BTGD
CBTO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BTGD c CBTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTGD | CBTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTGD и CBTO
Максимальная просадка BTGD за все время составила -55.08%, что больше максимальной просадки CBTO в -21.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и CBTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | CBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.08% | -21.23% | -33.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.08% | -21.23% | -33.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.71% | -15.30% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и CBTO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | CBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.04% | 12.38% | +44.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.14% | 12.38% | +43.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.14% | 12.38% | +43.76% |
Сравнение комиссий BTGD и CBTO
BTGD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CBTO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и CBTO
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности CBTO в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 5.48% | 3.36% | 0.19% |
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.24% | 0.22% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTGD and CBTO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBTO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBTO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.00% for BTGD.
BTGD has the higher dividend yield at 5.48%, compared with 0.24% for CBTO.
BTGD is categorized as Cryptocurrency, while CBTO is Defined Outcome. They also come from different issuers: Quantify Funds and Calamos. Their fees differ too: 1.00% for BTGD and 0.69% for CBTO.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и CBTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор