Сравнение BTGD с CBOL
BTGD (STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF) and CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) are both exchange-traded funds - BTGD is a Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds, while CBOL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. BTGD charges 1.05%/yr vs 0.79%/yr for CBOL.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и CBOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTGD показывает доходность -35.39%, что значительно ниже, чем у CBOL с доходностью -1.71%.
BTGD
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- 2.49%
- 6 месяцев
- -31.46%
- С начала года
- -35.39%
- 1 год
- -40.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.74%
CBOL
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- -0.25%
- С начала года
- -1.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $486.42K | $399.36K | $995.89K | |
| $24.12K | $29.76K | $17.49K |
Сравнение доходности по годам BTGD и CBOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTGD STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF | -35.39% | -23.08% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | -1.71% | -2.04% |
Correlation
The correlation between BTGD and CBOL is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. CBOL — Ранг доходности на риск
BTGD
CBOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BTGD c CBOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF (BTGD) и Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTGD | CBOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTGD и CBOL
Максимальная просадка BTGD за все время составила -58.79%, что больше максимальной просадки CBOL в -5.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и CBOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.79% | -5.05% | -53.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.67% | -4.34% | -48.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.35% | -3.50% | -14.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и CBOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.40% | 3.63% | +54.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.71% | 3.63% | +52.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.71% | 3.63% | +52.08% |
Сравнение комиссий BTGD и CBOL
BTGD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии CBOL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и CBOL
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности CBOL в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTGD STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF | 5.20% | 3.36% | 0.19% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.82% | 1.79% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTGD and CBOL have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBOL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.05% for BTGD.
BTGD has the higher dividend yield at 5.20%, compared with 1.82% for CBOL.
BTGD is categorized as Cryptocurrency, while CBOL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Quantify Funds and Calamos. Their fees differ too: 1.05% for BTGD and 0.79% for CBOL.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и CBOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор