Сравнение BTGD с CBOL
BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) and CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) are both exchange-traded funds - BTGD is a Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds, while CBOL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BTGD charges 1.00%/yr vs 0.79%/yr for CBOL.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и CBOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTGD показывает доходность -39.30%, что значительно ниже, чем у CBOL с доходностью -1.99%.
BTGD
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -11.99%
- 6 месяцев
- -47.45%
- С начала года
- -39.30%
- 1 год
- -46.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOL
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -2.78%
- С начала года
- -1.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTGD и CBOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -39.30% | -23.08% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | -1.99% | -2.04% |
Correlation
The correlation between BTGD and CBOL is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. CBOL — Ранг доходности на риск
BTGD
CBOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BTGD c CBOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTGD | CBOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTGD и CBOL
Максимальная просадка BTGD за все время составила -58.79%, что больше максимальной просадки CBOL в -5.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и CBOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.79% | -5.05% | -53.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.53% | -4.60% | -50.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.19% | -3.43% | -13.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и CBOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.86% | 3.72% | +54.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.07% | 3.72% | +52.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.07% | 3.72% | +52.35% |
Сравнение комиссий BTGD и CBOL
BTGD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CBOL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и CBOL
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности CBOL в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 5.54% | 3.36% | 0.19% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.83% | 1.79% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTGD and CBOL have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBOL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.00% for BTGD.
BTGD has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 1.83% for CBOL.
BTGD is categorized as Cryptocurrency, while CBOL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Quantify Funds and Calamos. Their fees differ too: 1.00% for BTGD and 0.79% for CBOL.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и CBOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор