Сравнение BTGD с BTRN
BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. BTGD is actively managed, while BTRN is passively managed. Over the past year, BTGD returned -30.96% vs -17.28% for BTRN. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTGD charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTGD показывает доходность -29.97%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -9.20%.
BTGD
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -24.16%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -32.64%
- 1 год
- -30.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -13.54%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -9.80%
- 1 год
- -17.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTGD и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -29.97% | 34.62% | 29.81% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -9.20% | 4.89% | 35.59% |
Correlation
The correlation between BTGD and BTRN is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between BTGD and BTRN has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. BTRN — Ранг доходности на риск
BTGD
BTRN
Сравнение BTGD c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTGD | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.85 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.69 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -1.17 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTGD | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.88 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.00 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок BTGD и BTRN
Максимальная просадка BTGD за все время составила -48.70%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.70% | -36.97% | -11.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.70% | -25.29% | -23.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.70% | -25.22% | -23.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.67% | -14.43% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.29% | 14.76% | +9.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и BTRN
STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) имеет более высокую волатильность в 11.16% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что BTGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.16% | 6.93% | +4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.25% | 10.35% | +34.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.06% | 19.84% | +35.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.46% | 30.94% | +24.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.46% | 30.94% | +24.52% |
Сравнение комиссий BTGD и BTRN
BTGD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BTRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и BTRN
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что меньше доходности BTRN в 30.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 4.80% | 3.36% | 0.19% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 30.57% | 27.76% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
BTGD and BTRN have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTGD has higher volatility (11.16%) compared to BTRN (6.93%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -48.70% vs BTRN's -36.97%.
On 1-year performance, BTRN leads with -17.28% vs -30.96% for BTGD. On fees, BTRN is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 6.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -17.28% return vs -30.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTRN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for BTGD.
BTRN has the higher dividend yield at 30.57%, compared with 4.80% for BTGD.
They also come from different issuers: Quantify Funds and Global X. Their fees differ too: 1.00% for BTGD and 0.95% for BTRN.
BTGD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор