PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTGD с BTRN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTGD с BTRN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN).

BTGD и BTRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTGD - это активно управляемый фонд от Quantify Funds. Фонд был запущен 15 окт. 2024 г.. BTRN - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. Фонд был запущен 20 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BTGD и BTRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTGD и BTRN

2026 (YTD)20252024
BTGD
STKD Bitcoin & Gold ETF		-18.73%34.62%29.81%
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		-1.55%4.89%35.59%

Доходность по периодам

С начала года, BTGD показывает доходность -18.73%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -1.55%.

BTGD

1 день
1.94%
1 месяц
-13.97%
С начала года
-18.73%
6 месяцев
-34.90%
1 год
4.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTRN

1 день
0.04%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-11.91%
1 год
2.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STKD Bitcoin & Gold ETF

Global X Bitcoin Trend Strategy ETF

Часто сравнивают с BTGD:
BTGD с GLDBTGD с BTC-USDBTGD с IBITBTGD с GDXYBTGD с GLDMBTGD с MSTRBTGD с RSSX
Часто сравнивают с BTRN:
BTRN с SOEZBTRN с ETHDBTRN с IBITBTRN с BCDFBTRN с BTCZBTRN с ARKBBTRN с BITX

Сравнение комиссий BTGD и BTRN

BTGD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BTRN в 0.95%.

BTGD
STKD Bitcoin & Gold ETF
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF

Доходность на риск

BTGD vs. BTRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTGD
Ранг доходности на риск BTGD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTGD: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTGD: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTGD: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTGD: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTGD: 1515
Ранг коэф-та Мартина
BTRN
Ранг доходности на риск BTRN: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTRN: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTRN: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTRN: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTRN: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTRN: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTGD c BTRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTGDBTRNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

0.13

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

0.33

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.05

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

0.18

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.40

0.28

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTGD vs. BTRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTGD на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа BTRN равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTGD и BTRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTGDBTRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.13

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.13

+0.35

Корреляция

Корреляция между BTGD и BTRN составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTGD и BTRN

Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности BTRN в 28.19%

TTM20252024
BTGD
STKD Bitcoin & Gold ETF		4.14%3.36%0.19%
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		28.19%27.76%2.56%

Просадки

Сравнение просадок BTGD и BTRN

Максимальная просадка BTGD за все время составила -45.14%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и BTRN.

Загрузка...

Показатели просадок

BTGDBTRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-36.97%

-8.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.14%

-19.80%

-25.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.47%

-18.92%

-21.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.05%

-14.13%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.00%

12.79%

+6.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BTGD и BTRN

STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) имеет более высокую волатильность в 18.52% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что BTGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTGDBTRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.52%

2.69%

+15.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.09%

9.24%

+38.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.81%

20.02%

+36.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.69%

31.64%

+25.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.69%

31.64%

+25.05%