Сравнение BTGD с BTRN
BTGD (STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. BTGD is actively managed, while BTRN is passively managed. Over the past year, BTGD returned -40.16% vs -21.52% for BTRN. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BTGD charges 1.05%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTGD показывает доходность -35.39%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -10.16%.
BTGD
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- 2.49%
- 6 месяцев
- -31.46%
- С начала года
- -35.39%
- 1 год
- -40.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.74%
BTRN
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- -9.36%
- С начала года
- -10.16%
- 1 год
- -21.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $486.42K | $399.36K | $995.89K | |
| $5.42K | $4.49K | $41.71K |
Сравнение доходности по годам BTGD и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTGD STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF | -35.39% | 34.62% | 29.32% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -10.16% | 4.89% | 36.84% |
Correlation
The correlation between BTGD and BTRN is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2024 г. | 0.67 |
The correlation between BTGD and BTRN has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. BTRN — Ранг доходности на риск
BTGD
BTRN
Сравнение BTGD c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF (BTGD) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTGD | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.75 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.84 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.25 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTGD и BTRN
Максимальная просадка BTGD за все время составила -58.79%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.79% | -36.97% | -21.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.79% | -25.73% | -33.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.67% | -26.01% | -26.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.35% | -15.21% | -3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.91% | 17.27% | +15.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и BTRN
STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF (BTGD) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что BTGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.73% | 2.69% | +11.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.96% | 9.75% | +35.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.40% | 16.55% | +41.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.71% | 29.89% | +25.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.71% | 29.89% | +25.82% |
Сравнение комиссий BTGD и BTRN
BTGD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BTRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и BTRN
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что меньше доходности BTRN в 31.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTGD STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF | 5.20% | 3.36% | 0.19% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.25% | 27.76% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
BTGD and BTRN have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTGD has higher volatility (13.73%) compared to BTRN (2.69%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -58.79% vs BTRN's -36.97%.
On 1-year performance, BTRN leads with -21.52% vs -40.16% for BTGD. On fees, BTRN is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -21.52% return vs -40.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTRN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for BTGD.
BTRN has the higher dividend yield at 31.25%, compared with 5.20% for BTGD.
They also come from different issuers: Quantify Funds and Global X. Their fees differ too: 1.05% for BTGD and 0.95% for BTRN.
BTGD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор