Сравнение BTGD с BTC
BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) and BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTGD returned -30.17% vs -38.61% for BTC. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BTGD charges 1.00%/yr vs 0.15%/yr for BTC.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и BTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTGD показывает доходность -28.65%, что значительно ниже, чем у BTC с доходностью -25.36%.
BTGD
- 1 день
- -4.01%
- 1 месяц
- -20.36%
- С начала года
- -28.65%
- 6 месяцев
- -31.64%
- 1 год
- -30.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -18.40%
- С начала года
- -25.36%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -38.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTGD и BTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -28.65% | 34.62% | 29.81% |
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -25.36% | -7.50% | 39.33% |
Correlation
The correlation between BTGD and BTC is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.90 |
The correlation between BTGD and BTC has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. BTC — Ранг доходности на риск
BTGD
BTC
Сравнение BTGD c BTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTGD | BTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.86 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.78 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -1.36 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTGD | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.89 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | -0.00 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок BTGD и BTC
Максимальная просадка BTGD за все время составила -47.73%, примерно равная максимальной просадке BTC в -49.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и BTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.73% | -49.34% | +1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.73% | -49.34% | +1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.73% | -47.98% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -16.61% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.09% | 28.38% | -4.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и BTC
STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) имеет более высокую волатильность в 11.95% по сравнению с Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) с волатильностью 9.40%. Это указывает на то, что BTGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.95% | 9.40% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.64% | 34.45% | +11.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.04% | 43.69% | +11.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.51% | 48.30% | +7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.51% | 48.30% | +7.21% |
Сравнение комиссий BTGD и BTC
BTGD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BTC в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и BTC
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, тогда как BTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 4.71% | 3.36% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
BTGD and BTC have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTGD has higher volatility (11.95%) compared to BTC (9.40%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -47.73% vs BTC's -49.34%.
On 1-year performance, BTGD leads with -30.17% vs -38.61% for BTC. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BTC has been the lower-risk option at 9.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTGD has performed better with a -30.17% return vs -38.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.00% for BTGD.
BTGD has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 0.00% for BTC.
They also come from different issuers: Quantify Funds and Grayscale. Their fees differ too: 1.00% for BTGD and 0.15% for BTC.
BTGD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и BTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор