Сравнение BTGD с BTC
BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) and BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTGD returned -46.41% vs -46.25% for BTC. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BTGD charges 1.00%/yr vs 0.15%/yr for BTC.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и BTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTGD показывает доходность -39.30%, что значительно ниже, чем у BTC с доходностью -26.65%.
BTGD
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -11.99%
- 6 месяцев
- -47.45%
- С начала года
- -39.30%
- 1 год
- -46.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.17%
- 6 месяцев
- -32.60%
- С начала года
- -26.65%
- 1 год
- -46.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTGD и BTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -39.30% | 34.62% | 29.32% |
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -26.65% | -7.50% | 40.98% |
Correlation
The correlation between BTGD and BTC is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2024 г. | 0.90 |
The correlation between BTGD and BTC has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. BTC — Ранг доходности на риск
BTGD
BTC
Сравнение BTGD c BTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTGD | BTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.82 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.87 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -1.40 | -0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTGD и BTC
Максимальная просадка BTGD за все время составила -58.79%, что больше максимальной просадки BTC в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и BTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.79% | -53.30% | -5.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.79% | -53.30% | -5.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.53% | -48.88% | -6.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.19% | -18.73% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.32% | 33.08% | -2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и BTC
STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) имеет более высокую волатильность в 15.98% по сравнению с Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) с волатильностью 10.74%. Это указывает на то, что BTGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.98% | 10.74% | +5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.99% | 34.76% | +13.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.86% | 44.30% | +13.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.07% | 47.91% | +8.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.07% | 47.91% | +8.16% |
Сравнение комиссий BTGD и BTC
BTGD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BTC в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и BTC
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, тогда как BTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 5.54% | 3.36% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
BTGD and BTC have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTGD has higher volatility (15.98%) compared to BTC (10.74%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -58.79% vs BTC's -53.30%.
On 1-year performance, BTC leads with -46.25% vs -46.41% for BTGD. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BTC has been the lower-risk option at 10.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTC has performed better with a -46.25% return vs -46.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.00% for BTGD.
BTGD has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 0.00% for BTC.
They also come from different issuers: Quantify Funds and Grayscale. Their fees differ too: 1.00% for BTGD and 0.15% for BTC.
BTGD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и BTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор