PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTGD с BRKU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTGD с BRKU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) and BRKU (Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - BTGD is a Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds, while BRKU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, BTGD returned -36.99% vs -10.87% for BRKU. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. BTGD charges 1.00%/yr vs 0.97%/yr for BRKU.

Доходность

Сравнение доходности BTGD и BRKU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTGD показывает доходность -35.01%, что значительно ниже, чем у BRKU с доходностью -10.44%.

BTGD

1 день
-0.31%
1 месяц
-30.67%
С начала года
-35.01%
6 месяцев
-37.20%
1 год
-36.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BRKU

1 день
1.98%
1 месяц
1.02%
С начала года
-10.44%
6 месяцев
-9.78%
1 год
-10.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTGD и BRKU

2026 (YTD)20252024
BTGD
STKD Bitcoin & Gold ETF		-35.01%34.62%-7.60%
BRKU
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares		-10.44%6.44%-3.78%

Correlation

The correlation between BTGD and BRKU is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STKD Bitcoin & Gold ETF

Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares

Часто сравнивают с BTGD:
BTGD с GLDBTGD с BTC-USDBTGD с IBITBTGD с GDXYBTGD с GLDMBTGD с RSSXBTGD с MSTR
Часто сравнивают с BRKU:
BRKU с BRK-BBRKU с BRKWBRKU с TQQQBRKU с QQQBRKU с VOOBRKU с SSOBRKU с QLD

Доходность на риск

BTGD vs. BRKU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTGD
Ранг доходности на риск BTGD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTGD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTGD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTGD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTGD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTGD: 22
Ранг коэф-та Мартина
BRKU
Ранг доходности на риск BRKU: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKU: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKU: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKU: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKU: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKU: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTGD c BRKU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTGDBRKUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
-0.44

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.73
-0.44

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.95

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

-0.55

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

-1.10

-0.36

BTGD vs. BRKU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTGD на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа BRKU равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTGD и BRKU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTGD и BRKU

Максимальная просадка BTGD за все время составила -54.66%, что больше максимальной просадки BRKU в -35.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и BRKU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTGDBRKUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.66%

-35.37%

-19.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.66%

-22.06%

-32.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.39%

-29.72%

-22.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.18%

-19.04%

+3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.61%

11.12%

+14.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BTGD и BRKU

STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) имеет более высокую волатильность в 16.25% по сравнению с Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что BTGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTGDBRKUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.25%

7.54%

+8.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.83%

20.85%

+25.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.26%

27.86%

+28.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.94%

34.27%

+21.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.94%

34.27%

+21.67%

Сравнение комиссий BTGD и BRKU

BTGD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BRKU в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTGD и BRKU

Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности BRKU в 2.85%

ПозицияTTM20252024
BRKU
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares		2.85%2.44%0.00%
BTGD
STKD Bitcoin & Gold ETF		5.17%3.36%0.19%

Часто задаваемые вопросы

BTGD and BRKU have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTGD has higher volatility (16.25%) compared to BRKU (7.54%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -54.66% vs BRKU's -35.37%.

On 1-year performance, BRKU leads with -10.87% vs -36.99% for BTGD. On fees, BRKU is cheaper at 0.97% per year. On volatility, BRKU has been the lower-risk option at 7.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BRKU has performed better with a -10.87% return vs -36.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BRKU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.00% for BTGD.

BTGD has the higher dividend yield at 5.17%, compared with 2.85% for BRKU.

BTGD is categorized as Cryptocurrency, while BRKU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Quantify Funds and Direxion. Their fees differ too: 1.00% for BTGD and 0.97% for BRKU.

BRKU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTGD и BRKU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор