PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTFAX с APFPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTFAX с APFPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BTS Tactical Fixed Income Fund (BTFAX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX).

BTFAX управляется BTS. Фонд был запущен 30 мая 2013 г.. APFPX управляется Artisan. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BTFAX и APFPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BTS Tactical Fixed Income Fund (BTFAX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTFAX и APFPX

2026 (YTD)2025202420232022
BTFAX
BTS Tactical Fixed Income Fund		-1.31%2.96%3.52%2.12%-6.05%
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		3.93%10.21%11.33%6.67%6.73%

Доходность по периодам

С начала года, BTFAX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у APFPX с доходностью 3.93%.

BTFAX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-1.17%
1 год
0.58%
3 года*
2.39%
5 лет*
-1.66%
10 лет*
-0.20%

APFPX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.42%
С начала года
3.93%
6 месяцев
7.17%
1 год
13.10%
3 года*
9.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BTS Tactical Fixed Income Fund

Artisan Global Unconstrained Fund

Часто сравнивают с BTFAX:
BTFAX с BITOBTFAX с AVUVBTFAX с SCFZXBTFAX с SUBFXBTFAX с BTSIXBTFAX с FPFIXBTFAX с PADZX
Часто сравнивают с APFPX:
APFPX с RPIDXAPFPX с FBNDAPFPX с AFLIXAPFPX с DCAIXAPFPX с MWCIXAPFPX с APFDXAPFPX с SUBFX

Сравнение комиссий BTFAX и APFPX

BTFAX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии APFPX в 1.54%.

BTFAX
BTS Tactical Fixed Income Fund
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund

Доходность на риск

BTFAX vs. APFPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTFAX
Ранг доходности на риск BTFAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTFAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTFAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTFAX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTFAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTFAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
APFPX
Ранг доходности на риск APFPX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFPX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFPX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFPX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFPX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFPX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTFAX c APFPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BTS Tactical Fixed Income Fund (BTFAX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTFAXAPFPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

4.93

-4.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

7.15

-6.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

2.24

-1.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

7.19

-6.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

37.83

-37.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTFAX vs. APFPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTFAX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа APFPX равного 4.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTFAX и APFPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTFAXAPFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

4.93

-4.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

3.71

-3.62

Корреляция

Корреляция между BTFAX и APFPX составляет -0.25. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTFAX и APFPX

Дивидендная доходность BTFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности APFPX в 4.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTFAX
BTS Tactical Fixed Income Fund		4.33%4.39%2.71%3.52%2.11%1.69%0.68%3.17%3.38%2.67%4.89%0.87%
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		4.92%4.01%6.18%6.89%8.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTFAX и APFPX

Максимальная просадка BTFAX за все время составила -19.78%, что больше максимальной просадки APFPX в -2.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTFAX и APFPX.

Загрузка...

Показатели просадок

BTFAXAPFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.78%

-2.10%

-17.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.20%

-1.73%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.09%

-0.09%

-11.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-0.25%

-5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

0.33%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BTFAX и APFPX

BTS Tactical Fixed Income Fund (BTFAX) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что BTFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTFAXAPFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

1.19%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

1.86%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08%

2.64%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.47%

2.75%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

2.75%

+2.20%