PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTF с HODL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTF с HODL

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и VanEck Bitcoin Trust (HODL).

BTF и HODL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTF - это активно управляемый фонд от Valkyrie. Фонд был запущен 21 окт. 2021 г.. HODL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTF или HODL.

Корреляция

Корреляция между BTF и HODL составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BTF и HODL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTF:

0.11

HODL:

1.23

Коэф-т Сортино

BTF:

0.57

HODL:

1.85

Коэф-т Омега

BTF:

1.07

HODL:

1.22

Коэф-т Кальмара

BTF:

0.11

HODL:

2.27

Коэф-т Мартина

BTF:

0.23

HODL:

4.97

Индекс Язвы

BTF:

24.53%

HODL:

12.81%

Дневная вол-ть

BTF:

60.64%

HODL:

53.49%

Макс. просадка

BTF:

-77.50%

HODL:

-28.07%

Текущая просадка

BTF:

-26.84%

HODL:

-3.26%

Доходность по периодам

С начала года, BTF показывает доходность -13.84%, что значительно ниже, чем у HODL с доходностью 10.49%.

BTF

С начала года

-13.84%

1 месяц

33.76%

6 месяцев

-0.66%

1 год

6.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HODL

С начала года

10.49%

1 месяц

25.59%

6 месяцев

34.52%

1 год

65.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BTF и HODL

BTF берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.

BTF
Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF
HODL
VanEck Bitcoin Trust

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTF и HODL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTF
Ранг риск-скорректированной доходности BTF, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTF, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTF, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTF, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTF, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTF, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
HODL
Ранг риск-скорректированной доходности HODL, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HODL, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HODL, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HODL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HODL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HODL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTF c HODL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BTF на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа HODL равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTF и HODL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTF и HODL

Дивидендная доходность BTF за последние двенадцать месяцев составляет около 61.47%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023
BTF
Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF		61.47%52.96%15.98%
HODL
VanEck Bitcoin Trust		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTF и HODL

Максимальная просадка BTF за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки HODL в -28.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTF и HODL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BTF и HODL

Загрузка...