Сравнение BTF с HODL
BTF (Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both Cryptocurrency funds. BTF is actively managed, while HODL is passively managed. Over the past year, BTF returned -42.41% vs -45.11% for HODL. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BTF charges 1.24%/yr vs 0.25%/yr for HODL.
Доходность
Сравнение доходности BTF и HODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTF показывает доходность -41.22%, что значительно ниже, чем у HODL с доходностью -32.31%.
BTF
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -23.55%
- С начала года
- -41.22%
- 6 месяцев
- -40.76%
- 1 год
- -42.41%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HODL
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -21.99%
- С начала года
- -32.31%
- 6 месяцев
- -32.14%
- 1 год
- -45.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTF и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | -41.22% | -12.44% | 54.44% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -32.31% | -6.42% | 91.50% |
Correlation
The correlation between BTF and HODL is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.92 |
The correlation between BTF and HODL has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTF vs. HODL — Ранг доходности на риск
BTF
HODL
Сравнение BTF c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTF | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.83 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.86 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -1.46 | +0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTF и HODL
Максимальная просадка BTF за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки HODL в -52.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTF и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTF | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -52.83% | -24.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.55% | -52.83% | -8.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.55% | -52.83% | -8.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.88% | -16.90% | -22.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.23% | 30.84% | +5.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTF и HODL
Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) имеет более высокую волатильность в 15.89% по сравнению с VanEck Bitcoin Trust (HODL) с волатильностью 13.29%. Это указывает на то, что BTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTF | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.89% | 13.29% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.72% | 34.55% | +5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.04% | 44.21% | +10.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.47% | 49.88% | +8.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.47% | 49.88% | +8.59% |
Сравнение комиссий BTF и HODL
BTF берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTF и HODL
Дивидендная доходность BTF за последние двенадцать месяцев составляет около 247.58%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | 247.58% | 146.05% | 52.96% | 15.98% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, BTF and HODL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BTF has higher volatility (15.89%) compared to HODL (13.29%). In terms of maximum drawdown, BTF dropped -77.50% vs HODL's -52.83%.
On 1-year performance, BTF leads with -42.41% vs -45.11% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HODL has been the lower-risk option at 13.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTF has performed better with a -42.41% return vs -45.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.24% for BTF.
BTF has the higher dividend yield at 247.58%, compared with 0.00% for HODL.
They also come from different issuers: Valkyrie and VanEck. Their fees differ too: 1.24% for BTF and 0.25% for HODL.
BTF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTF и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор