Сравнение BTF с BTGD
BTF (Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF) and BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTF returned -37.70% vs -30.96% for BTGD. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BTF charges 1.24%/yr vs 1.00%/yr for BTGD.
Доходность
Сравнение доходности BTF и BTGD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTF показывает доходность -34.89%, что значительно ниже, чем у BTGD с доходностью -29.97%.
BTF
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -23.87%
- С начала года
- -34.89%
- 6 месяцев
- -38.73%
- 1 год
- -37.70%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTGD
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -24.16%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -32.64%
- 1 год
- -30.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTF и BTGD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | -34.89% | -12.44% | 29.89% |
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -29.97% | 34.62% | 29.81% |
Correlation
The correlation between BTF and BTGD is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between BTF and BTGD has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTF vs. BTGD — Ранг доходности на риск
BTF
BTGD
Сравнение BTF c BTGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTF | BTGD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.94 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.64 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -1.28 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTF | BTGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | -0.56 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.24 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок BTF и BTGD
Максимальная просадка BTF за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки BTGD в -48.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTF и BTGD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTF | BTGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -48.70% | -28.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.42% | -48.70% | -8.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.42% | -48.70% | -8.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.67% | -14.67% | -25.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.52% | 24.29% | +9.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTF и BTGD
Текущая волатильность для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) составляет 9.25%, в то время как у STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) волатильность равна 11.16%. Это указывает на то, что BTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTF | BTGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 11.16% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.82% | 45.25% | -6.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.30% | 55.06% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.41% | 55.46% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.41% | 55.46% | +2.95% |
Сравнение комиссий BTF и BTGD
BTF берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии BTGD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTF и BTGD
Дивидендная доходность BTF за последние двенадцать месяцев составляет около 223.87%, что больше доходности BTGD в 4.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | 223.87% | 146.05% | 52.96% | 15.98% |
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 4.80% | 3.36% | 0.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTF and BTGD have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTGD has higher volatility (11.16%) compared to BTF (9.25%). In terms of maximum drawdown, BTF dropped -77.50% vs BTGD's -48.70%.
On 1-year performance, BTGD leads with -30.96% vs -37.70% for BTF. On fees, BTGD is cheaper at 1.00% per year. On volatility, BTF has been the lower-risk option at 9.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTGD has performed better with a -30.96% return vs -37.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTGD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.24% for BTF.
BTF has the higher dividend yield at 223.87%, compared with 4.80% for BTGD.
They also come from different issuers: Valkyrie and Quantify Funds. Their fees differ too: 1.24% for BTF and 1.00% for BTGD.
BTGD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTF и BTGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор