Сравнение BTF с BTGD
BTF (Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF) and BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTF returned -42.41% vs -44.37% for BTGD. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BTF charges 1.24%/yr vs 1.00%/yr for BTGD.
Доходность
Сравнение доходности BTF и BTGD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTF показывает доходность -41.22%, а BTGD немного ниже – -43.17%.
BTF
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -23.55%
- С начала года
- -41.22%
- 6 месяцев
- -40.76%
- 1 год
- -42.41%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTGD
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -32.65%
- С начала года
- -43.17%
- 6 месяцев
- -45.25%
- 1 год
- -44.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTF и BTGD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | -41.22% | -12.44% | 31.25% |
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -43.17% | 34.62% | 29.32% |
Correlation
The correlation between BTF and BTGD is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2024 г. | 0.83 |
The correlation between BTF and BTGD has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTF vs. BTGD — Ранг доходности на риск
BTF
BTGD
Сравнение BTF c BTGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTF | BTGD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.89 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.76 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -1.63 | +0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTF и BTGD
Максимальная просадка BTF за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки BTGD в -58.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTF и BTGD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTF | BTGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -58.37% | -19.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.55% | -58.37% | -3.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.55% | -58.37% | -3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.88% | -15.91% | -23.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.23% | 27.32% | +8.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTF и BTGD
Текущая волатильность для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) составляет 15.89%, в то время как у STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) волатильность равна 19.19%. Это указывает на то, что BTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTF | BTGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.89% | 19.19% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.72% | 47.88% | -8.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.04% | 57.47% | -2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.47% | 56.29% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.47% | 56.29% | +2.18% |
Сравнение комиссий BTF и BTGD
BTF берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии BTGD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTF и BTGD
Дивидендная доходность BTF за последние двенадцать месяцев составляет около 247.58%, что больше доходности BTGD в 5.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | 247.58% | 146.05% | 52.96% | 15.98% |
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 5.92% | 3.36% | 0.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTF and BTGD have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTGD has higher volatility (19.19%) compared to BTF (15.89%). In terms of maximum drawdown, BTF dropped -77.50% vs BTGD's -58.37%.
On 1-year performance, BTF leads with -42.41% vs -44.37% for BTGD. On fees, BTGD is cheaper at 1.00% per year. On volatility, BTF has been the lower-risk option at 15.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTF has performed better with a -42.41% return vs -44.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTGD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.24% for BTF.
BTF has the higher dividend yield at 247.58%, compared with 5.92% for BTGD.
They also come from different issuers: Valkyrie and Quantify Funds. Their fees differ too: 1.24% for BTF and 1.00% for BTGD.
BTF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTF и BTGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор