Сравнение BTF с BTGD
BTF (Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF) and BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTF returned -46.74% vs -46.41% for BTGD. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BTF charges 1.24%/yr vs 1.00%/yr for BTGD.
Доходность
Сравнение доходности BTF и BTGD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTF показывает доходность -32.82%, что значительно выше, чем у BTGD с доходностью -39.30%.
BTF
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- -38.64%
- С начала года
- -32.82%
- 1 год
- -46.74%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTGD
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -11.99%
- 6 месяцев
- -47.45%
- С начала года
- -39.30%
- 1 год
- -46.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTF и BTGD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | -32.82% | -12.44% | 31.25% |
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -39.30% | 34.62% | 29.32% |
Correlation
The correlation between BTF and BTGD is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2024 г. | 0.83 |
The correlation between BTF and BTGD has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTF vs. BTGD — Ранг доходности на риск
BTF
BTGD
Сравнение BTF c BTGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTF | BTGD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.88 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.79 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.53 | +0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTF и BTGD
Максимальная просадка BTF за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки BTGD в -58.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTF и BTGD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTF | BTGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -58.79% | -18.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.55% | -58.79% | -2.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.06% | -55.53% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.10% | -17.19% | -22.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.74% | 30.32% | +8.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTF и BTGD
Текущая волатильность для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) составляет 12.56%, в то время как у STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) волатильность равна 15.98%. Это указывает на то, что BTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTF | BTGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.56% | 15.98% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.27% | 47.99% | -7.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.83% | 57.86% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.30% | 56.07% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.30% | 56.07% | +2.23% |
Сравнение комиссий BTF и BTGD
BTF берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии BTGD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTF и BTGD
Дивидендная доходность BTF за последние двенадцать месяцев составляет около 216.64%, что больше доходности BTGD в 5.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | 216.64% | 146.05% | 52.96% | 15.98% |
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 5.54% | 3.36% | 0.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTF and BTGD have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTGD has higher volatility (15.98%) compared to BTF (12.56%). In terms of maximum drawdown, BTF dropped -77.50% vs BTGD's -58.79%.
On 1-year performance, BTGD leads with -46.41% vs -46.74% for BTF. On fees, BTGD is cheaper at 1.00% per year. On volatility, BTF has been the lower-risk option at 12.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTGD has performed better with a -46.41% return vs -46.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTGD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.24% for BTF.
BTF has the higher dividend yield at 216.64%, compared with 5.54% for BTGD.
They also come from different issuers: Valkyrie and Quantify Funds. Their fees differ too: 1.24% for BTF and 1.00% for BTGD.
BTGD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTF и BTGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор