Сравнение BTF с BTCI
BTF (Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTF returned -46.74% vs -41.43% for BTCI. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BTF charges 1.24%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности BTF и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTF показывает доходность -32.82%, что значительно ниже, чем у BTCI с доходностью -24.61%.
BTF
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- -38.64%
- С начала года
- -32.82%
- 1 год
- -46.74%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -3.01%
- 6 месяцев
- -29.88%
- С начала года
- -24.61%
- 1 год
- -41.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTF и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | -32.82% | -12.44% | 29.89% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.61% | -1.09% | 26.12% |
Correlation
The correlation between BTF and BTCI is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.92 |
The correlation between BTF and BTCI has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTF vs. BTCI — Ранг доходности на риск
BTF
BTCI
Сравнение BTF c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTF | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.83 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.86 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.41 | +0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTF и BTCI
Максимальная просадка BTF за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки BTCI в -48.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTF и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTF | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -48.42% | -29.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.55% | -48.42% | -13.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.06% | -44.25% | -11.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.10% | -17.15% | -22.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.74% | 29.39% | +9.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTF и BTCI
Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) имеет более высокую волатильность в 12.56% по сравнению с NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что BTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTF | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.56% | 9.70% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.27% | 31.60% | +8.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.83% | 39.91% | +14.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.30% | 40.04% | +18.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.30% | 40.04% | +18.26% |
Сравнение комиссий BTF и BTCI
BTF берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTF и BTCI
Дивидендная доходность BTF за последние двенадцать месяцев составляет около 216.64%, что больше доходности BTCI в 42.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 42.61% | 36.46% | 6.76% | 0.00% |
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | 216.64% | 146.05% | 52.96% | 15.98% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, BTF and BTCI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BTF has higher volatility (12.56%) compared to BTCI (9.70%). In terms of maximum drawdown, BTF dropped -77.50% vs BTCI's -48.42%.
On 1-year performance, BTCI leads with -41.43% vs -46.74% for BTF. On fees, BTCI is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BTCI has been the lower-risk option at 9.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCI has performed better with a -41.43% return vs -46.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCI is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.24% for BTF.
BTF has the higher dividend yield at 216.64%, compared with 42.61% for BTCI.
They also come from different issuers: Valkyrie and Neos. Their fees differ too: 1.24% for BTF and 0.99% for BTCI.
BTF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTF и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор