Сравнение BTF с BTCI
BTF (Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTF returned -42.41% vs -40.76% for BTCI. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BTF charges 1.24%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности BTF и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTF показывает доходность -41.22%, что значительно ниже, чем у BTCI с доходностью -29.86%.
BTF
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -23.55%
- С начала года
- -41.22%
- 6 месяцев
- -40.76%
- 1 год
- -42.41%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -20.99%
- С начала года
- -29.86%
- 6 месяцев
- -29.65%
- 1 год
- -40.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTF и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | -41.22% | -12.44% | 29.89% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -29.86% | -1.09% | 26.12% |
Correlation
The correlation between BTF and BTCI is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.92 |
The correlation between BTF and BTCI has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTF vs. BTCI — Ранг доходности на риск
BTF
BTCI
Сравнение BTF c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTF | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.83 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.85 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -1.49 | +0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTF и BTCI
Максимальная просадка BTF за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки BTCI в -48.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTF и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTF | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -48.13% | -29.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.55% | -48.13% | -13.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.55% | -48.13% | -13.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.88% | -16.20% | -23.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.23% | 27.33% | +8.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTF и BTCI
Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) имеет более высокую волатильность в 15.89% по сравнению с NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) с волатильностью 12.99%. Это указывает на то, что BTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTF | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.89% | 12.99% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.72% | 31.43% | +8.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.04% | 39.86% | +15.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.47% | 40.37% | +18.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.47% | 40.37% | +18.10% |
Сравнение комиссий BTF и BTCI
BTF берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTF и BTCI
Дивидендная доходность BTF за последние двенадцать месяцев составляет около 247.58%, что больше доходности BTCI в 45.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 45.80% | 36.46% | 6.76% | 0.00% |
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | 247.58% | 146.05% | 52.96% | 15.98% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, BTF and BTCI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BTF has higher volatility (15.89%) compared to BTCI (12.99%). In terms of maximum drawdown, BTF dropped -77.50% vs BTCI's -48.13%.
On 1-year performance, BTCI leads with -40.76% vs -42.41% for BTF. On fees, BTCI is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BTCI has been the lower-risk option at 12.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCI has performed better with a -40.76% return vs -42.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCI is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.24% for BTF.
BTF has the higher dividend yield at 247.58%, compared with 45.80% for BTCI.
They also come from different issuers: Valkyrie and Neos. Their fees differ too: 1.24% for BTF and 0.99% for BTCI.
BTF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTF и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор