Сравнение BTF с BITS
BTF (Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF) and BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. BTF is actively managed, while BITS is passively managed. Over the past 3 years, BTF returned 14.83%/yr vs 51.67%/yr for BITS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BTF charges 1.24%/yr vs 0.65%/yr for BITS.
Доходность
Сравнение доходности BTF и BITS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTF показывает доходность -34.89%, что значительно ниже, чем у BITS с доходностью 2.11%.
BTF
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -23.87%
- С начала года
- -34.89%
- 6 месяцев
- -38.73%
- 1 год
- -37.70%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITS
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- -9.62%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- 51.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTF и BITS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | -34.89% | -12.44% | 67.60% | 136.86% | -63.05% | -23.97% |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 2.11% | 14.90% | 61.84% | 212.23% | -75.46% | -29.31% |
Correlation
The correlation between BTF and BITS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.86 |
The correlation between BTF and BITS has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTF vs. BITS — Ранг доходности на риск
BTF
BITS
Сравнение BTF c BITS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTF | BITS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.09 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 0.31 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 0.58 | -1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTF | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 0.29 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.01 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок BTF и BITS
Максимальная просадка BTF за все время составила -77.50%, что меньше максимальной просадки BITS в -83.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTF и BITS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTF | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -83.11% | +5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.42% | -48.38% | -9.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.42% | -48.38% | -9.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.42% | -32.77% | -24.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.67% | -42.75% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.52% | 25.76% | +7.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTF и BITS
Текущая волатильность для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) составляет 9.25%, в то время как у Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) волатильность равна 12.16%. Это указывает на то, что BTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTF | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 12.16% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.82% | 40.38% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.30% | 52.48% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.41% | 60.89% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.41% | 60.89% | -2.48% |
Сравнение комиссий BTF и BITS
BTF берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии BITS в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTF и BITS
Дивидендная доходность BTF за последние двенадцать месяцев составляет около 223.87%, что больше доходности BITS в 22.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 22.32% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% |
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | 223.87% | 146.05% | 52.96% | 15.98% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTF and BITS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITS has higher volatility (12.16%) compared to BTF (9.25%). In terms of maximum drawdown, BTF dropped -77.50% vs BITS's -83.11%.
On 3-year performance, BITS leads with 51.67% vs 14.83% for BTF. On fees, BITS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BTF has been the lower-risk option at 9.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITS has performed better with a 51.67% return vs 14.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.24% for BTF.
BTF has the higher dividend yield at 223.87%, compared with 22.32% for BITS.
They also come from different issuers: Valkyrie and Global X. Their fees differ too: 1.24% for BTF and 0.65% for BITS.
BITS currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTF и BITS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор