Сравнение BTF с BITS
BTF (Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF) and BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. BTF is actively managed, while BITS is passively managed. Over the past 3 years, BTF returned 4.88%/yr vs 39.60%/yr for BITS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BTF charges 1.24%/yr vs 0.65%/yr for BITS.
Доходность
Сравнение доходности BTF и BITS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTF показывает доходность -41.22%, что значительно ниже, чем у BITS с доходностью -7.46%.
BTF
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -23.55%
- С начала года
- -41.22%
- 6 месяцев
- -40.76%
- 1 год
- -42.41%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITS
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -16.55%
- С начала года
- -7.46%
- 6 месяцев
- -10.76%
- 1 год
- 2.07%
- 3 года*
- 39.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTF и BITS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | -41.22% | -12.44% | 67.60% | 136.86% | -63.05% | -29.01% |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | -7.46% | 14.90% | 61.84% | 212.23% | -75.46% | -28.96% |
Correlation
The correlation between BTF and BITS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г. | 0.86 |
The correlation between BTF and BITS has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTF vs. BITS — Ранг доходности на риск
BTF
BITS
Сравнение BTF c BITS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTF | BITS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.05 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 0.04 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 0.08 | -1.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTF и BITS
Максимальная просадка BTF за все время составила -77.50%, что меньше максимальной просадки BITS в -83.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTF и BITS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTF | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -83.11% | +5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.55% | -48.38% | -13.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.55% | -48.38% | -13.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.55% | -39.08% | -22.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.88% | -42.62% | +2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.23% | 27.04% | +9.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTF и BITS
Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) имеют волатильность 15.89% и 15.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTF | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.89% | 15.20% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.72% | 40.89% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.04% | 53.20% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.47% | 60.86% | -2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.47% | 60.86% | -2.39% |
Сравнение комиссий BTF и BITS
BTF берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии BITS в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTF и BITS
Дивидендная доходность BTF за последние двенадцать месяцев составляет около 247.58%, что больше доходности BITS в 24.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 24.63% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% |
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | 247.58% | 146.05% | 52.96% | 15.98% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTF and BITS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTF has higher volatility (15.89%) compared to BITS (15.20%). In terms of maximum drawdown, BTF dropped -77.50% vs BITS's -83.11%.
On 3-year performance, BITS leads with 39.60% vs 4.88% for BTF. On fees, BITS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BITS has been the lower-risk option at 15.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITS has performed better with a 39.60% return vs 4.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.24% for BTF.
BTF has the higher dividend yield at 247.58%, compared with 24.63% for BITS.
They also come from different issuers: Valkyrie and Global X. Their fees differ too: 1.24% for BTF and 0.65% for BITS.
BITS currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTF и BITS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор