Сравнение BTF с BITI
BTF (Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. BTF is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past 3 years, BTF returned 10.52%/yr vs -31.62%/yr for BITI. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. BTF charges 1.24%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности BTF и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTF показывает доходность -32.82%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
BTF
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- -38.64%
- С начала года
- -32.82%
- 1 год
- -46.74%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTF и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | -32.82% | -12.44% | 67.60% | 136.86% | -16.25% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
Correlation
The correlation between BTF and BITI is -0.95, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.95 |
The correlation between BTF and BITI has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTF vs. BITI — Ранг доходности на риск
BTF
BITI
Сравнение BTF c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTF | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.25 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 2.57 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 6.38 | -7.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTF и BITI
Максимальная просадка BTF за все время составила -77.50%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTF и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTF | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -92.16% | +14.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.55% | -25.28% | -36.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.55% | -84.63% | +23.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.06% | -86.41% | +30.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.10% | -68.40% | +28.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.74% | 10.16% | +28.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTF и BITI
Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) имеет более высокую волатильность в 12.56% по сравнению с ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что BTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTF | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.56% | 10.76% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.27% | 34.28% | +5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.83% | 44.15% | +10.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.30% | 52.24% | +6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.30% | 52.24% | +6.06% |
Сравнение комиссий BTF и BITI
BTF берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTF и BITI
Дивидендная доходность BTF за последние двенадцать месяцев составляет около 216.64%, что больше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | 216.64% | 146.05% | 52.96% | 15.98% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTF and BITI have a correlation of -0.95, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTF has higher volatility (12.56%) compared to BITI (10.76%). In terms of maximum drawdown, BTF dropped -77.50% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, BTF leads with 10.52% vs -31.62% for BITI. On fees, BITI is cheaper at 1.03% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BTF has performed better with a 10.52% return vs -31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITI is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.24% for BTF.
BTF has the higher dividend yield at 216.64%, compared with 15.62% for BITI.
They also come from different issuers: Valkyrie and ProShares. Their fees differ too: 1.24% for BTF and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTF и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор