Сравнение BTF с BITI
BTF (Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF) and BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. BTF is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past 3 years, BTF returned 14.83%/yr vs -34.84%/yr for BITI. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. BTF charges 1.24%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности BTF и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTF показывает доходность -34.89%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 27.41%.
BTF
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -23.87%
- С начала года
- -34.89%
- 6 месяцев
- -38.73%
- 1 год
- -37.70%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- 27.75%
- С начала года
- 27.41%
- 6 месяцев
- 34.37%
- 1 год
- 47.79%
- 3 года*
- -34.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTF и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | -34.89% | -12.44% | 67.60% | 136.86% | -17.89% |
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 27.41% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | -0.06% |
Correlation
The correlation between BTF and BITI is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г. | -0.95 |
The correlation between BTF and BITI has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTF vs. BITI — Ранг доходности на риск
BTF
BITI
Сравнение BTF c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTF | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.20 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.90 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 4.06 | -5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTF | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 1.10 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | -0.71 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок BTF и BITI
Максимальная просадка BTF за все время составила -77.50%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTF и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTF | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -92.16% | +14.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.42% | -25.28% | -32.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.42% | -84.63% | +27.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.42% | -86.09% | +28.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.67% | -67.97% | +28.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.52% | 11.80% | +21.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTF и BITI
Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) имеют волатильность 9.25% и 8.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTF | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 8.92% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.82% | 33.40% | +5.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.30% | 43.55% | +10.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.41% | 52.50% | +5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.41% | 52.50% | +5.91% |
Сравнение комиссий BTF и BITI
BTF берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTF и BITI
Дивидендная доходность BTF за последние двенадцать месяцев составляет около 223.87%, что больше доходности BITI в 9.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 9.27% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | 223.87% | 146.05% | 52.96% | 15.98% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTF and BITI have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTF has higher volatility (9.25%) compared to BITI (8.92%). In terms of maximum drawdown, BTF dropped -77.50% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, BTF leads with 14.83% vs -34.84% for BITI. On fees, BITI is cheaper at 1.03% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 8.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BTF has performed better with a 14.83% return vs -34.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITI is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.24% for BTF.
BTF has the higher dividend yield at 223.87%, compared with 9.27% for BITI.
They also come from different issuers: Valkyrie and ProShares. Their fees differ too: 1.24% for BTF and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTF и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор