Сравнение BTF с BITI
BTF (Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF) and BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. BTF is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past 3 years, BTF returned 4.88%/yr vs -29.28%/yr for BITI. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. BTF charges 1.24%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности BTF и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTF показывает доходность -41.22%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 35.56%.
BTF
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -23.55%
- С начала года
- -41.22%
- 6 месяцев
- -40.76%
- 1 год
- -42.41%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 26.19%
- С начала года
- 35.56%
- 6 месяцев
- 35.27%
- 1 год
- 61.73%
- 3 года*
- -29.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTF и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | -41.22% | -12.44% | 67.60% | 136.86% | -16.25% |
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 35.56% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
Correlation
The correlation between BTF and BITI is -0.95, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.95 |
The correlation between BTF and BITI has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTF vs. BITI — Ранг доходности на риск
BTF
BITI
Сравнение BTF c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTF | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.24 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 2.45 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 5.65 | -6.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTF и BITI
Максимальная просадка BTF за все время составила -77.50%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTF и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTF | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -92.16% | +14.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.55% | -25.28% | -36.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.55% | -84.63% | +23.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.55% | -85.20% | +23.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.88% | -68.15% | +28.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.23% | 10.95% | +25.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTF и BITI
Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) имеет более высокую волатильность в 15.89% по сравнению с ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 13.13%. Это указывает на то, что BTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTF | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.89% | 13.13% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.72% | 34.09% | +5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.04% | 44.16% | +10.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.47% | 52.45% | +6.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.47% | 52.45% | +6.02% |
Сравнение комиссий BTF и BITI
BTF берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTF и BITI
Дивидендная доходность BTF за последние двенадцать месяцев составляет около 247.58%, что больше доходности BITI в 8.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 8.71% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | 247.58% | 146.05% | 52.96% | 15.98% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTF and BITI have a correlation of -0.95, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTF has higher volatility (15.89%) compared to BITI (13.13%). In terms of maximum drawdown, BTF dropped -77.50% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, BTF leads with 4.88% vs -29.28% for BITI. On fees, BITI is cheaper at 1.03% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 13.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BTF has performed better with a 4.88% return vs -29.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITI is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.24% for BTF.
BTF has the higher dividend yield at 247.58%, compared with 8.71% for BITI.
They also come from different issuers: Valkyrie and ProShares. Their fees differ too: 1.24% for BTF and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTF и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор