Сравнение BTEFX с TANDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Equity Fund (BTEFX) и Castle Tandem Fund (TANDX).
BTEFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 1 окт. 2003 г.. TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности BTEFX и TANDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTEFX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTEFX Boston Trust Equity Fund | -3.40% | 8.85% | 13.70% | 17.29% | -14.15% | 29.74% | 14.66% | 18.67% |
TANDX Castle Tandem Fund | -8.80% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Доходность по периодам
С начала года, BTEFX показывает доходность -3.40%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -8.80%.
BTEFX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- -2.27%
- 1 год
- 7.87%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 11.45%
TANDX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -8.80%
- 6 месяцев
- -9.19%
- 1 год
- -10.07%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTEFX и TANDX
BTEFX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Доходность на риск
BTEFX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
BTEFX
TANDX
Сравнение BTEFX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Equity Fund (BTEFX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTEFX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | -0.83 | +1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | -1.09 | +2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.86 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | -0.76 | +1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | -2.20 | +5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTEFX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | -0.83 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.00 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.01 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между BTEFX и TANDX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTEFX и TANDX
Дивидендная доходность BTEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности TANDX в 6.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTEFX Boston Trust Equity Fund | 7.58% | 7.33% | 2.50% | 1.54% | 3.16% | 2.65% | 2.91% | 1.01% | 1.80% | 0.98% | 6.71% | 7.63% |
TANDX Castle Tandem Fund | 6.77% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BTEFX и TANDX
Максимальная просадка BTEFX за все время составила -47.71%, что меньше максимальной просадки TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTEFX и TANDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTEFX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.71% | -95.17% | +47.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.42% | -13.14% | +4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -95.17% | +72.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -95.11% | +88.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -18.98% | +13.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 4.56% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTEFX и TANDX
Boston Trust Equity Fund (BTEFX) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что BTEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTEFX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 3.19% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.25% | 7.32% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.31% | 12.01% | +3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 1,010.25% | -995.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 852.20% | -835.21% |