Сравнение BTEFX с SVPFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Equity Fund (BTEFX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).
BTEFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 1 окт. 2003 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BTEFX и SVPFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTEFX и SVPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTEFX Boston Trust Equity Fund | -3.64% | 8.85% | 13.70% | 17.29% | -14.15% | 20.10% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 0.97% | 4.19% | 3.82% | 5.30% | -4.37% | 0.78% |
Доходность по периодам
С начала года, BTEFX показывает доходность -3.64%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 0.97%.
BTEFX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- -2.50%
- 1 год
- 8.12%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 11.42%
SVPFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTEFX и SVPFX
BTEFX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SVPFX в 0.38%.
Доходность на риск
BTEFX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск
BTEFX
SVPFX
Сравнение BTEFX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Equity Fund (BTEFX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTEFX | SVPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.48 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 0.66 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.20 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.61 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 3.32 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTEFX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.48 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.38 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между BTEFX и SVPFX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTEFX и SVPFX
Дивидендная доходность BTEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности SVPFX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTEFX Boston Trust Equity Fund | 7.60% | 7.33% | 2.50% | 1.54% | 3.16% | 2.65% | 2.91% | 1.01% | 1.80% | 0.98% | 6.71% | 7.63% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.48% | 1.83% | 4.37% | 4.29% | 0.76% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BTEFX и SVPFX
Максимальная просадка BTEFX за все время составила -47.71%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTEFX и SVPFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTEFX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.71% | -6.37% | -41.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.64% | -5.22% | -5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -0.35% | -6.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -1.99% | -3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 0.98% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTEFX и SVPFX
Boston Trust Equity Fund (BTEFX) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что BTEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTEFX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 0.85% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.25% | 1.37% | +5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 8.01% | +7.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.24% | 5.59% | +9.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 5.59% | +11.40% |