PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTEFX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTEFX с FSKAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Equity Fund (BTEFX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

BTEFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 1 окт. 2003 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности BTEFX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Equity Fund (BTEFX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTEFX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTEFX
Boston Trust Equity Fund		-3.64%8.85%13.70%17.29%-14.15%29.74%14.66%31.87%-2.55%18.76%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-3.98%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, BTEFX показывает доходность -3.64%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции BTEFX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 11.42% против 13.56% соответственно.

BTEFX

1 день
2.12%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
-2.50%
1 год
8.12%
3 года*
10.10%
5 лет*
7.93%
10 лет*
11.42%

FSKAX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-2.04%
1 год
17.68%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.50%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust Equity Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с BTEFX:
BTEFX с PRBLXBTEFX с BTSMXBTEFX с WAMFXBTEFX с BTMFXBTEFX с WIEFXBTEFX с WSEFXBTEFX с BOSOX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий BTEFX и FSKAX

BTEFX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

BTEFX
Boston Trust Equity Fund
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

BTEFX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTEFX
Ранг доходности на риск BTEFX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTEFX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTEFX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTEFX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTEFX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTEFX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTEFX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Equity Fund (BTEFX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTEFXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.98

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

1.49

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

1.50

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.74

7.20

-3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTEFX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTEFX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTEFX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTEFXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.98

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.61

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.74

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.79

-0.27

Корреляция

Корреляция между BTEFX и FSKAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTEFX и FSKAX

Дивидендная доходность BTEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности FSKAX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTEFX
Boston Trust Equity Fund		7.60%7.33%2.50%1.54%3.16%2.65%2.91%1.01%1.80%0.98%6.71%7.63%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.06%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок BTEFX и FSKAX

Максимальная просадка BTEFX за все время составила -47.71%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTEFX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BTEFXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.71%

-35.01%

-12.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-12.42%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.03%

-25.39%

+2.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.83%

-35.01%

+2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-6.20%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-4.05%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.60%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BTEFX и FSKAX

Текущая волатильность для Boston Trust Equity Fund (BTEFX) составляет 3.94%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что BTEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTEFXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

5.52%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.25%

9.85%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

18.69%

-3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

17.42%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

18.44%

-1.45%