Сравнение BTCZ с ETH
BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) and ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTCZ returned 55.67% vs -30.84% for ETH. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. BTCZ charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for ETH.
Доходность
Сравнение доходности BTCZ и ETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCZ показывает доходность 32.54%, что значительно выше, чем у ETH с доходностью -38.95%.
BTCZ
- 1 день
- 5.28%
- 1 месяц
- 46.26%
- С начала года
- 32.54%
- 6 месяцев
- 46.67%
- 1 год
- 55.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETH
- 1 день
- -5.52%
- 1 месяц
- -23.42%
- С начала года
- -38.95%
- 6 месяцев
- -42.17%
- 1 год
- -30.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCZ и ETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 32.54% | -29.11% | -68.10% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -38.95% | -10.89% | -3.70% |
Correlation
The correlation between BTCZ and ETH is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | -0.82 |
The correlation between BTCZ and ETH has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCZ vs. ETH — Ранг доходности на риск
BTCZ
ETH
Сравнение BTCZ c ETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCZ | ETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.97 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.50 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | -0.82 | +2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCZ | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | -0.45 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | -0.41 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок BTCZ и ETH
Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, что больше максимальной просадки ETH в -64.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и ETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCZ | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.06% | -64.01% | -27.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.02% | -62.40% | +13.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.63% | -62.40% | -16.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.72% | -32.58% | -41.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.74% | 37.50% | -11.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCZ и ETH
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) имеет более высокую волатильность в 17.94% по сравнению с Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) с волатильностью 9.90%. Это указывает на то, что BTCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCZ | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.94% | 9.90% | +8.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.50% | 46.02% | +22.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.46% | 68.34% | +19.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.12% | 72.26% | +24.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.12% | 72.26% | +24.86% |
Сравнение комиссий BTCZ и ETH
BTCZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ETH в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCZ и ETH
Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как ETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCZ and ETH have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCZ has higher volatility (17.94%) compared to ETH (9.90%). In terms of maximum drawdown, BTCZ dropped -91.06% vs ETH's -64.01%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 55.67% vs -30.84% for ETH. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ETH has been the lower-risk option at 9.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 55.67% return vs -30.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for BTCZ.
BTCZ has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for ETH.
They also come from different issuers: T-Rex and Grayscale. Their fees differ too: 0.95% for BTCZ and 0.15% for ETH.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCZ и ETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор