Сравнение BTCX-B.TO с XEG.TO
BTCX-B.TO (CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units) and XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - BTCX-B.TO is a Cryptocurrency fund managed by CI Global Asset Management, while XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. Over the past 5 years, BTCX-B.TO returned 13.71%/yr vs 29.65%/yr for XEG.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. BTCX-B.TO charges 0.80%/yr vs 0.61%/yr for XEG.TO.
Доходность
Сравнение доходности BTCX-B.TO и XEG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCX-B.TO показывает доходность -26.67%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 45.28%.
BTCX-B.TO
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -20.65%
- С начала года
- -26.67%
- 6 месяцев
- -31.83%
- 1 год
- -38.95%
- 3 года*
- 35.97%
- 5 лет*
- 13.71%
- 10 лет*
- —
XEG.TO
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 45.28%
- 6 месяцев
- 40.30%
- 1 год
- 73.90%
- 3 года*
- 28.57%
- 5 лет*
- 29.65%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение доходности по годам BTCX-B.TO и XEG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTCX-B.TO CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units | -26.67% | -11.32% | 139.01% | 149.40% | -62.06% | -16.98% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 45.28% | 16.72% | 14.08% | 3.52% | 53.25% | 38.43% |
Correlation
The correlation between BTCX-B.TO and XEG.TO is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCX-B.TO vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск
BTCX-B.TO
XEG.TO
Сравнение BTCX-B.TO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCX-B.TO | XEG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.51 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 6.68 | -7.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 19.94 | -21.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCX-B.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 3.27 | -4.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 1.04 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.28 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок BTCX-B.TO и XEG.TO
Максимальная просадка BTCX-B.TO за все время составила -75.26%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -87.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCX-B.TO и XEG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCX-B.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.26% | -87.74% | +12.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.41% | -11.12% | -39.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.41% | -25.67% | -24.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.26% | -28.42% | -46.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.79% | -3.38% | -46.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.96% | -29.18% | -3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.25% | 3.72% | +25.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCX-B.TO и XEG.TO
CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) имеют волатильность 9.43% и 9.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCX-B.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.43% | 9.24% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.43% | 18.90% | +14.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.91% | 22.74% | +20.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.09% | 28.62% | +25.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.98% | 33.40% | +21.58% |
Сравнение комиссий BTCX-B.TO и XEG.TO
BTCX-B.TO берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии XEG.TO в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCX-B.TO и XEG.TO
BTCX-B.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XEG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCX-B.TO CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 2.64% | 3.63% | 3.46% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% |
Часто задаваемые вопросы
BTCX-B.TO and XEG.TO have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEG.TO is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEG.TO is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.80% for BTCX-B.TO.
BTCX-B.TO is categorized as Cryptocurrency, while XEG.TO is Energy Equities. They also come from different issuers: CI Global Asset Management and iShares. Their fees differ too: 0.80% for BTCX-B.TO and 0.61% for XEG.TO.
Подберите оптимальное распределение для BTCX-B.TO и XEG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор