Сравнение BTCW с WTV
BTCW (Wisdom Tree Bitcoin Fund) and WTV (WisdomTree U.S. Value Fund) are both exchange-traded funds - BTCW is a Cryptocurrency fund managed by WisdomTree, while WTV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by WisdomTree. Over the past year, BTCW returned -45.23% vs 22.68% for WTV. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. BTCW charges 0.30%/yr vs 0.12%/yr for WTV.
Доходность
Сравнение доходности BTCW и WTV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCW показывает доходность -32.48%, что значительно ниже, чем у WTV с доходностью 10.40%.
BTCW
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -22.03%
- С начала года
- -32.48%
- 6 месяцев
- -32.25%
- 1 год
- -45.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTV
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 10.40%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- 21.11%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCW и WTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | -32.48% | -6.05% | 92.79% |
WTV WisdomTree U.S. Value Fund | 10.40% | 13.51% | 24.87% |
Correlation
The correlation between BTCW and WTV is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCW vs. WTV — Ранг доходности на риск
BTCW
WTV
Сравнение BTCW c WTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и WisdomTree U.S. Value Fund (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCW | WTV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.35 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 3.19 | -4.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 10.31 | -11.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCW и WTV
Максимальная просадка BTCW за все время составила -52.93%, что больше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCW и WTV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCW | WTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.93% | -42.18% | -10.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.93% | -7.15% | -45.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.93% | -1.24% | -51.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.91% | -5.03% | -11.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.90% | 2.21% | +28.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCW и WTV
Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) имеет более высокую волатильность в 13.34% по сравнению с WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что BTCW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCW | WTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.34% | 3.37% | +9.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 8.19% | +26.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.19% | 11.86% | +32.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.08% | 17.07% | +33.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.08% | 20.15% | +29.93% |
Сравнение комиссий BTCW и WTV
BTCW берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии WTV в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCW и WTV
BTCW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTV WisdomTree U.S. Value Fund | 1.93% | 1.59% | 1.54% | 1.62% | 2.08% | 1.55% | 1.63% | 1.44% | 1.94% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
BTCW and WTV have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCW has higher volatility (13.34%) compared to WTV (3.37%). In terms of maximum drawdown, BTCW dropped -52.93% vs WTV's -42.18%.
On 1-year performance, WTV leads with 22.68% vs -45.23% for BTCW. On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, WTV has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WTV has performed better with a 22.68% return vs -45.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for BTCW.
WTV has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 0.00% for BTCW.
BTCW is categorized as Cryptocurrency, while WTV is Mid Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.30% for BTCW and 0.12% for WTV.
WTV currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCW и WTV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор