PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCW с WTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCW с WTV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BTCW (Wisdom Tree Bitcoin Fund) and WTV (WisdomTree US Value ETF) are both exchange-traded funds - BTCW is a Cryptocurrency fund managed by WisdomTree, while WTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. Over the past year, BTCW returned -40.98% vs 24.45% for WTV. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. BTCW charges 0.30%/yr vs 0.12%/yr for WTV.

Доходность

Сравнение доходности BTCW и WTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTCW показывает доходность -31.28%, что значительно ниже, чем у WTV с доходностью 10.28%.

BTCW

1 день
-5.24%
1 месяц
-26.11%
С начала года
-31.28%
6 месяцев
-32.73%
1 год
-40.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WTV

1 день
-1.06%
1 месяц
2.33%
С начала года
10.28%
6 месяцев
10.98%
1 год
24.45%
3 года*
21.95%
5 лет*
13.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCW и WTV

2026 (YTD)20252024
BTCW
Wisdom Tree Bitcoin Fund		-31.28%-6.05%100.00%
WTV
WisdomTree US Value ETF		10.28%13.51%24.86%

Correlation

The correlation between BTCW and WTV is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wisdom Tree Bitcoin Fund

WisdomTree US Value ETF

Часто сравнивают с BTCW:
BTCW с IBITBTCW с FBTCBTCW с BTC-USDBTCW с BTCOBTCW с BTCE.DEBTCW с BITBBTCW с ARKB
Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с VLUWTV с OMFLWTV с VGRIX

Доходность на риск

BTCW vs. WTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCW
Ранг доходности на риск BTCW: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCW: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCW: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCW: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCW: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCW: 22
Ранг коэф-та Мартина
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCW c WTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCWWTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
2.07

-3.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.33
3.03

-4.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.37

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

3.44

-4.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

11.20

-12.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCW vs. WTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCW на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа WTV равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCW и WTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCWWTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

2.07

-3.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.67

-0.44

Просадки

Сравнение просадок BTCW и WTV

Максимальная просадка BTCW за все время составила -52.10%, что больше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCW и WTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCWWTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.10%

-42.18%

-9.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.10%

-7.15%

-44.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.10%

-1.17%

-50.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.11%

-5.05%

-11.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.76%

2.19%

+26.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCW и WTV

Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) имеет более высокую волатильность в 9.98% по сравнению с WisdomTree US Value ETF (WTV) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что BTCW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCWWTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.98%

3.14%

+6.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.02%

7.97%

+26.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.84%

11.85%

+31.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.17%

17.09%

+33.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.17%

20.20%

+29.97%

Сравнение комиссий BTCW и WTV

BTCW берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии WTV в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCW и WTV

BTCW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BTCW
Wisdom Tree Bitcoin Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTV
WisdomTree US Value ETF		1.65%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%

Часто задаваемые вопросы

BTCW and WTV have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTCW has higher volatility (9.98%) compared to WTV (3.14%). In terms of maximum drawdown, BTCW dropped -52.10% vs WTV's -42.18%.

On 1-year performance, WTV leads with 24.45% vs -40.98% for BTCW. On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, WTV has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WTV has performed better with a 24.45% return vs -40.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for BTCW.

WTV has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 0.00% for BTCW.

BTCW is categorized as Cryptocurrency, while WTV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.30% for BTCW and 0.12% for WTV.

WTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCW и WTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор