Сравнение BTCW с WGMI
BTCW (Wisdom Tree Bitcoin Fund) and WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) are both Cryptocurrency funds. Over the past year, BTCW returned -45.23% vs 233.32% for WGMI. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTCW charges 0.30%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.
Доходность
Сравнение доходности BTCW и WGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCW показывает доходность -32.48%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 69.66%.
BTCW
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -22.03%
- С начала года
- -32.48%
- 6 месяцев
- -32.25%
- 1 год
- -45.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WGMI
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 69.66%
- 6 месяцев
- 55.30%
- 1 год
- 233.32%
- 3 года*
- 75.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCW и WGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | -32.48% | -6.05% | 92.79% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 69.66% | 72.47% | 28.61% |
Correlation
The correlation between BTCW and WGMI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.62 |
The correlation between BTCW and WGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCW vs. WGMI — Ранг доходности на риск
BTCW
WGMI
Сравнение BTCW c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCW | WGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.37 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 4.61 | -5.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 9.33 | -10.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCW и WGMI
Максимальная просадка BTCW за все время составила -52.93%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCW и WGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCW | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.93% | -85.76% | +32.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.93% | -50.94% | -1.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.93% | -9.94% | -42.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.91% | -42.37% | +25.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.90% | 25.13% | +5.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCW и WGMI
Текущая волатильность для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) составляет 13.34%, в то время как у Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 21.80%. Это указывает на то, что BTCW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCW | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.34% | 21.80% | -8.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 55.06% | -20.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.19% | 76.83% | -32.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.08% | 81.50% | -31.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.08% | 81.50% | -31.42% |
Сравнение комиссий BTCW и WGMI
BTCW берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии WGMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCW и WGMI
Ни BTCW, ни WGMI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
BTCW and WGMI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGMI has higher volatility (21.80%) compared to BTCW (13.34%). In terms of maximum drawdown, BTCW dropped -52.93% vs WGMI's -85.76%.
On 1-year performance, WGMI leads with 233.32% vs -45.23% for BTCW. On fees, BTCW is cheaper at 0.30% per year. On volatility, BTCW has been the lower-risk option at 13.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WGMI has performed better with a 233.32% return vs -45.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCW is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for WGMI.
BTCW and WGMI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: WisdomTree and Valkyrie. Their fees differ too: 0.30% for BTCW and 0.75% for WGMI.
WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCW и WGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор