Сравнение BTCW с SBIT
BTCW (Wisdom Tree Bitcoin Fund) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. Over the past year, BTCW returned -40.98% vs 80.04% for SBIT. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. BTCW charges 0.30%/yr vs 0.95%/yr for SBIT.
Доходность
Сравнение доходности BTCW и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCW показывает доходность -31.28%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 59.48%.
BTCW
- 1 день
- -5.24%
- 1 месяц
- -26.11%
- С начала года
- -31.28%
- 6 месяцев
- -32.73%
- 1 год
- -40.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- 10.35%
- 1 месяц
- 76.95%
- С начала года
- 59.48%
- 6 месяцев
- 64.44%
- 1 год
- 80.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCW и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | -31.28% | -6.05% | 40.67% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 59.48% | -25.11% | -73.13% |
Correlation
The correlation between BTCW and SBIT is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between BTCW and SBIT has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCW vs. SBIT — Ранг доходности на риск
BTCW
SBIT
Сравнение BTCW c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCW | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.20 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 1.68 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 3.39 | -4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCW | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 0.92 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -0.42 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок BTCW и SBIT
Максимальная просадка BTCW за все время составила -52.10%, что меньше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCW и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCW | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.10% | -91.35% | +39.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.10% | -47.94% | -4.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.10% | -74.69% | +22.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.11% | -68.58% | +52.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.76% | 24.71% | +4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCW и SBIT
Текущая волатильность для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) составляет 9.98%, в то время как у Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) волатильность равна 18.87%. Это указывает на то, что BTCW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCW | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.98% | 18.87% | -8.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.02% | 67.66% | -33.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.84% | 87.79% | -43.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.17% | 97.62% | -47.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.17% | 97.62% | -47.45% |
Сравнение комиссий BTCW и SBIT
BTCW берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SBIT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCW и SBIT
BTCW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 2.94% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCW and SBIT have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (18.87%) compared to BTCW (9.98%). In terms of maximum drawdown, BTCW dropped -52.10% vs SBIT's -91.35%.
On 1-year performance, SBIT leads with 80.04% vs -40.98% for BTCW. On fees, BTCW is cheaper at 0.30% per year. On volatility, BTCW has been the lower-risk option at 9.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 80.04% return vs -40.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCW is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.95% for SBIT.
SBIT has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 0.00% for BTCW.
They also come from different issuers: WisdomTree and ProShares. Their fees differ too: 0.30% for BTCW and 0.95% for SBIT.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCW и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор