PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCW с SBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCW с SBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT).

BTCW и SBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCW управляется WisdomTree. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г.. SBIT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index (-200%). Фонд был запущен 1 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BTCW и SBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTCW и SBIT

2026 (YTD)20252024
BTCW
Wisdom Tree Bitcoin Fund		-22.24%-6.05%40.67%
SBIT
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF		31.57%-25.11%-73.13%

Доходность по периодам

С начала года, BTCW показывает доходность -22.24%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 31.57%.

BTCW

1 день
0.50%
1 месяц
-1.54%
С начала года
-22.24%
6 месяцев
-42.12%
1 год
-19.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SBIT

1 день
-1.03%
1 месяц
-1.33%
С начала года
31.57%
6 месяцев
111.14%
1 год
-5.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wisdom Tree Bitcoin Fund

Proshares Ultrashort Bitcoin ETF

Часто сравнивают с BTCW:
BTCW с IBITBTCW с FBTCBTCW с BTC-USDBTCW с BTCE.DEBTCW с BTCOBTCW с BITBBTCW с ARKB
Часто сравнивают с SBIT:
SBIT с BITISBIT с IBITSBIT с BTC-USDSBIT с BTCFXSBIT с BITXSBIT с XBTYSBIT с BITU

Сравнение комиссий BTCW и SBIT

BTCW берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SBIT в 0.95%.

SBIT
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF
BTCW
Wisdom Tree Bitcoin Fund

Доходность на риск

BTCW vs. SBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCW
Ранг доходности на риск BTCW: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCW: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCW: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCW: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCW: 66
Ранг коэф-та Мартина
SBIT
Ранг доходности на риск SBIT: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIT: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIT: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIT: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIT: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCW c SBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCWSBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

-0.06

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.37

0.57

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.07

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

-0.17

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.75

-0.24

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCW vs. SBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCW на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа SBIT равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCW и SBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCWSBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

-0.06

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

-0.49

+0.86

Корреляция

Корреляция между BTCW и SBIT составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCW и SBIT

BTCW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.

TTM20252024
BTCW
Wisdom Tree Bitcoin Fund		0.00%0.00%0.00%
SBIT
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF		3.42%0.52%1.00%

Просадки

Сравнение просадок BTCW и SBIT

Максимальная просадка BTCW за все время составила -49.29%, что меньше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCW и SBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

BTCWSBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.29%

-91.35%

+42.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.29%

-67.11%

+17.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.80%

-79.12%

+33.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.16%

-67.28%

+53.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.23%

47.12%

-23.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCW и SBIT

Текущая волатильность для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) составляет 12.82%, в то время как у Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) волатильность равна 26.24%. Это указывает на то, что BTCW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTCWSBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.82%

26.24%

-13.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.58%

72.98%

-36.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.26%

90.40%

-45.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.13%

99.58%

-48.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.13%

99.58%

-48.45%