Сравнение BTCW с QGRW
BTCW (Wisdom Tree Bitcoin Fund) and QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) are both exchange-traded funds - BTCW is a Cryptocurrency fund managed by WisdomTree, while QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Over the past year, BTCW returned -40.98% vs 29.86% for QGRW. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. BTCW charges 0.30%/yr vs 0.28%/yr for QGRW.
Доходность
Сравнение доходности BTCW и QGRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCW показывает доходность -31.28%, что значительно ниже, чем у QGRW с доходностью 10.31%.
BTCW
- 1 день
- -5.24%
- 1 месяц
- -26.11%
- С начала года
- -31.28%
- 6 месяцев
- -32.73%
- 1 год
- -40.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QGRW
- 1 день
- -4.43%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 10.31%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 29.86%
- 3 года*
- 27.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCW и QGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | -31.28% | -6.05% | 100.00% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 10.31% | 19.20% | 34.48% |
Correlation
The correlation between BTCW and QGRW is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCW vs. QGRW — Ранг доходности на риск
BTCW
QGRW
Сравнение BTCW c QGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCW | QGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.30 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 1.94 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 7.57 | -9.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCW | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 1.67 | -2.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 1.56 | -1.33 |
Просадки
Сравнение просадок BTCW и QGRW
Максимальная просадка BTCW за все время составила -52.10%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCW и QGRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCW | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.10% | -24.40% | -27.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.10% | -15.44% | -36.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.10% | -5.70% | -46.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.11% | -3.26% | -12.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.76% | 3.95% | +24.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCW и QGRW
Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) имеет более высокую волатильность в 9.98% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что BTCW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCW | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.98% | 6.44% | +3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.02% | 14.44% | +19.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.84% | 17.97% | +25.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.17% | 21.20% | +28.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.17% | 21.20% | +28.97% |
Сравнение комиссий BTCW и QGRW
BTCW берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCW и QGRW
BTCW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.08% | 0.09% | 0.14% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
BTCW and QGRW have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCW has higher volatility (9.98%) compared to QGRW (6.44%). In terms of maximum drawdown, BTCW dropped -52.10% vs QGRW's -24.40%.
On 1-year performance, QGRW leads with 29.86% vs -40.98% for BTCW. On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, QGRW has been the lower-risk option at 6.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QGRW has performed better with a 29.86% return vs -40.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.30% for BTCW.
QGRW has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for BTCW.
BTCW is categorized as Cryptocurrency, while QGRW is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.30% for BTCW and 0.28% for QGRW.
QGRW currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCW и QGRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор