PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCW с QGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCW с QGRW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BTCW (Wisdom Tree Bitcoin Fund) and QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) are both exchange-traded funds - BTCW is a Cryptocurrency fund managed by WisdomTree, while QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Over the past year, BTCW returned -45.23% vs 24.69% for QGRW. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. BTCW charges 0.30%/yr vs 0.28%/yr for QGRW.

Доходность

Сравнение доходности BTCW и QGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTCW показывает доходность -32.48%, что значительно ниже, чем у QGRW с доходностью 9.00%.

BTCW

1 день
-1.04%
1 месяц
-22.03%
С начала года
-32.48%
6 месяцев
-32.25%
1 год
-45.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QGRW

1 день
-0.08%
1 месяц
-3.66%
С начала года
9.00%
6 месяцев
7.55%
1 год
24.69%
3 года*
26.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCW и QGRW

2026 (YTD)20252024
BTCW
Wisdom Tree Bitcoin Fund		-32.48%-6.05%92.79%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		9.00%19.20%34.56%

Correlation

The correlation between BTCW and QGRW is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wisdom Tree Bitcoin Fund

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Часто сравнивают с BTCW:
BTCW с IBITBTCW с FBTCBTCW с BTC-USDBTCW с BTCOBTCW с BTCE.DEBTCW с BITBBTCW с ARKB
Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUA

Доходность на риск

BTCW vs. QGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCW
Ранг доходности на риск BTCW: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCW: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCW: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCW: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCW: 22
Ранг коэф-та Мартина
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCW c QGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTCWQGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
1.33

-2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.54
1.84

-3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.24

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

1.61

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

5.97

-7.44

BTCW vs. QGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCW на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа QGRW равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCW и QGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTCW и QGRW

Максимальная просадка BTCW за все время составила -52.93%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCW и QGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCWQGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.93%

-24.40%

-28.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.93%

-15.44%

-37.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.93%

-6.82%

-46.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.91%

-3.29%

-13.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.90%

4.14%

+26.76%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCW и QGRW

Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) имеет более высокую волатильность в 13.34% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что BTCW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCWQGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.34%

7.92%

+5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.45%

15.10%

+19.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.19%

18.64%

+25.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.08%

21.27%

+28.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.08%

21.27%

+28.81%

Сравнение комиссий BTCW и QGRW

BTCW берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCW и QGRW

BTCW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.

ПозицияTTM202520242023
BTCW
Wisdom Tree Bitcoin Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.08%0.09%0.14%0.11%

Часто задаваемые вопросы

BTCW and QGRW have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTCW has higher volatility (13.34%) compared to QGRW (7.92%). In terms of maximum drawdown, BTCW dropped -52.93% vs QGRW's -24.40%.

On 1-year performance, QGRW leads with 24.69% vs -45.23% for BTCW. On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, QGRW has been the lower-risk option at 7.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QGRW has performed better with a 24.69% return vs -45.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.30% for BTCW.

QGRW has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for BTCW.

BTCW is categorized as Cryptocurrency, while QGRW is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.30% for BTCW and 0.28% for QGRW.

QGRW currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCW и QGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор