Сравнение BTCW с GDMN
BTCW (Wisdom Tree Bitcoin Fund) and GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) are both exchange-traded funds - BTCW is a Cryptocurrency fund managed by WisdomTree, while GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree. Over the past year, BTCW returned -39.49% vs 80.97% for GDMN. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. BTCW charges 0.30%/yr vs 0.45%/yr for GDMN.
Доходность
Сравнение доходности BTCW и GDMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCW показывает доходность -27.48%, что значительно ниже, чем у GDMN с доходностью -2.03%.
BTCW
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.18%
- С начала года
- -27.48%
- 6 месяцев
- -31.47%
- 1 год
- -39.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDMN
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 61.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCW и GDMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | -27.48% | -6.05% | 100.00% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | -2.03% | 237.09% | 39.30% |
Correlation
The correlation between BTCW and GDMN is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCW vs. GDMN — Ранг доходности на риск
BTCW
GDMN
Сравнение BTCW c GDMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCW | GDMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.25 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 2.09 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 4.88 | -6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCW | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 1.33 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.82 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок BTCW и GDMN
Максимальная просадка BTCW за все время составила -49.45%, что меньше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCW и GDMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCW | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.45% | -52.82% | +3.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.45% | -39.03% | -10.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -35.69% | -13.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.05% | -18.90% | +2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.57% | 16.66% | +11.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCW и GDMN
Текущая волатильность для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) составляет 9.14%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 18.05%. Это указывает на то, что BTCW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCW | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.14% | 18.05% | -8.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.72% | 51.78% | -18.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.57% | 61.34% | -17.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.09% | 47.58% | +2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.09% | 47.58% | +2.51% |
Сравнение комиссий BTCW и GDMN
BTCW берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GDMN в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCW и GDMN
BTCW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 2.76% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% |
Часто задаваемые вопросы
BTCW and GDMN have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDMN has higher volatility (18.05%) compared to BTCW (9.14%). In terms of maximum drawdown, BTCW dropped -49.45% vs GDMN's -52.82%.
On 1-year performance, GDMN leads with 80.97% vs -39.49% for BTCW. On fees, BTCW is cheaper at 0.30% per year. On volatility, BTCW has been the lower-risk option at 9.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GDMN has performed better with a 80.97% return vs -39.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCW is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for GDMN.
GDMN has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.00% for BTCW.
BTCW is categorized as Cryptocurrency, while GDMN is Commodities. Their fees differ too: 0.30% for BTCW and 0.45% for GDMN.
GDMN currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCW и GDMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор