Сравнение BTCW с GDMN
BTCW (Wisdom Tree Bitcoin Fund) and GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) are both exchange-traded funds - BTCW is a Cryptocurrency fund managed by WisdomTree, while GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree. Over the past year, BTCW returned -46.38% vs 41.71% for GDMN. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. BTCW charges 0.30%/yr vs 0.45%/yr for GDMN.
Доходность
Сравнение доходности BTCW и GDMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTCW показывает доходность -26.78%, а GDMN немного выше – -26.31%.
BTCW
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.26%
- 6 месяцев
- -32.70%
- С начала года
- -26.78%
- 1 год
- -46.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDMN
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -22.49%
- 6 месяцев
- -37.65%
- С начала года
- -26.31%
- 1 год
- 41.71%
- 3 года*
- 47.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCW и GDMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | -26.78% | -6.05% | 92.79% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | -26.31% | 237.09% | 38.48% |
Correlation
The correlation between BTCW and GDMN is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.19 |
The correlation between BTCW and GDMN shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCW vs. GDMN — Ранг доходности на риск
BTCW
GDMN
Сравнение BTCW c GDMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCW | GDMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.16 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 0.81 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 1.85 | -3.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCW и GDMN
Максимальная просадка BTCW за все время составила -53.37%, примерно равная максимальной просадке GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCW и GDMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCW | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.37% | -52.82% | -0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.37% | -51.62% | -1.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.96% | -51.62% | +2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.65% | -19.55% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.11% | 22.55% | +10.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCW и GDMN
Текущая волатильность для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) составляет 10.75%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 15.84%. Это указывает на то, что BTCW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCW | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 15.84% | -5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.69% | 54.84% | -20.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.16% | 64.73% | -20.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.79% | 48.34% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.79% | 48.34% | +1.45% |
Сравнение комиссий BTCW и GDMN
BTCW берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GDMN в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCW и GDMN
BTCW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 3.67% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% |
Часто задаваемые вопросы
BTCW and GDMN have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDMN has higher volatility (15.84%) compared to BTCW (10.75%). In terms of maximum drawdown, BTCW dropped -53.37% vs GDMN's -52.82%.
On 1-year performance, GDMN leads with 41.71% vs -46.38% for BTCW. On fees, BTCW is cheaper at 0.30% per year. On volatility, BTCW has been the lower-risk option at 10.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GDMN has performed better with a 41.71% return vs -46.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCW is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for GDMN.
GDMN has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 0.00% for BTCW.
BTCW is categorized as Cryptocurrency, while GDMN is Commodities. Their fees differ too: 0.30% for BTCW and 0.45% for GDMN.
GDMN currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCW и GDMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор