Сравнение BTCW с BITI
BTCW (Wisdom Tree Bitcoin Fund) and BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. Over the past year, BTCW returned -40.98% vs 50.83% for BITI. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. BTCW charges 0.30%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности BTCW и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCW показывает доходность -31.28%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 33.96%.
BTCW
- 1 день
- -5.24%
- 1 месяц
- -26.11%
- С начала года
- -31.28%
- 6 месяцев
- -32.73%
- 1 год
- -40.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 5.14%
- 1 месяц
- 33.94%
- С начала года
- 33.96%
- 6 месяцев
- 36.50%
- 1 год
- 50.83%
- 3 года*
- -32.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCW и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | -31.28% | -6.05% | 100.00% |
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 33.96% | -1.76% | -58.70% |
Correlation
The correlation between BTCW and BITI is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between BTCW and BITI has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCW vs. BITI — Ранг доходности на риск
BTCW
BITI
Сравнение BTCW c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCW | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.21 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 2.02 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 4.50 | -5.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCW | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 1.17 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -0.70 | +0.92 |
Просадки
Сравнение просадок BTCW и BITI
Максимальная просадка BTCW за все время составила -52.10%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCW и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCW | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.10% | -92.16% | +40.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.10% | -25.28% | -26.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.10% | -85.37% | +33.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.11% | -67.99% | +51.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.76% | 11.80% | +16.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCW и BITI
Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) имеют волатильность 9.98% и 9.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCW | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.98% | 9.65% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.02% | 33.65% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.84% | 43.82% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.17% | 52.54% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.17% | 52.54% | -2.37% |
Сравнение комиссий BTCW и BITI
BTCW берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCW и BITI
BTCW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 8.81% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCW and BITI have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCW has higher volatility (9.98%) compared to BITI (9.65%). In terms of maximum drawdown, BTCW dropped -52.10% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 50.83% vs -40.98% for BTCW. On fees, BTCW is cheaper at 0.30% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 9.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 50.83% return vs -40.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCW is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 8.81%, compared with 0.00% for BTCW.
They also come from different issuers: WisdomTree and ProShares. Their fees differ too: 0.30% for BTCW and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCW и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор