Сравнение BTCT с ^GSPC
BTCT (BTC Digital Ltd.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, BTCT returned -70.73%/yr vs 11.73%/yr for ^GSPC. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTCT и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCT показывает доходность -32.52%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 10.05%.
BTCT
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -31.47%
- 6 месяцев
- -44.83%
- С начала года
- -32.52%
- 1 год
- -74.72%
- 3 года*
- -40.47%
- 5 лет*
- -70.73%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение доходности по годам BTCT и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCT BTC Digital Ltd. | -32.52% | -72.80% | -0.83% | 37.40% | -97.67% | -87.48% | -88.89% |
^GSPC S&P 500 Index | 10.05% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 43.00% |
Correlation
The correlation between BTCT and ^GSPC is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2020 г. | 0.26 |
The correlation between BTCT and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCT vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
BTCT
^GSPC
Сравнение BTCT c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BTC Digital Ltd. (BTCT) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCT | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.29 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 2.24 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 9.71 | -11.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCT и ^GSPC
Максимальная просадка BTCT за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCT и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCT | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -56.78% | -43.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.15% | -9.10% | -71.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.54% | -18.90% | -77.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.88% | -25.43% | -74.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -1.00% | -98.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.89% | -10.70% | -84.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.27% | 2.09% | +50.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCT и ^GSPC
BTC Digital Ltd. (BTCT) имеет более высокую волатильность в 54.41% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что BTCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCT | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 54.41% | 3.25% | +51.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.62% | 10.00% | +60.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.93% | 12.56% | +74.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.83% | 17.00% | +170.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 174.25% | 18.05% | +156.20% |
Часто задаваемые вопросы
BTCT and ^GSPC have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCT has higher volatility (54.41%) compared to ^GSPC (3.25%). In terms of maximum drawdown, BTCT dropped -100.00% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCT и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор