PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCT с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCT с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BTC Digital Ltd. (BTCT) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности BTCT и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BTC Digital Ltd. (BTCT) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTCT и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020
BTCT
BTC Digital Ltd.		-6.92%-72.80%-0.83%37.40%-97.67%-87.48%-91.45%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%45.33%

Доходность по периодам

С начала года, BTCT показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

BTCT

1 день
8.04%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-6.92%
6 месяцев
-57.24%
1 год
-69.29%
3 года*
-34.82%
5 лет*
-75.68%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BTC Digital Ltd.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с BTCT:
BTCT с VOOBTCT с QQQBTCT с VGTBTCT с BTC-USDBTCT с BITXBTCT с ETH-USDBTCT с VTI
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

BTCT vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCT
Ранг доходности на риск BTCT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCT: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCT: 99
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCT c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BTC Digital Ltd. (BTCT) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCT^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.86

0.92

-1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.56

1.41

-2.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

1.21

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.94

1.41

-2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.49

6.61

-8.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCT vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCT на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCT и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCT^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

0.92

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.61

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.46

-0.91

Корреляция

Корреляция между BTCT и ^GSPC составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок BTCT и ^GSPC

Максимальная просадка BTCT за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCT и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

BTCT^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-56.78%

-43.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.71%

-12.14%

-62.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.93%

-25.43%

-74.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-5.78%

-94.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.71%

-10.75%

-83.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.76%

2.60%

+44.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCT и ^GSPC

BTC Digital Ltd. (BTCT) имеет более высокую волатильность в 17.03% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что BTCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTCT^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.03%

5.37%

+11.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.07%

9.55%

+46.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

80.38%

18.33%

+62.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

187.19%

16.90%

+170.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

176.40%

18.05%

+158.35%