PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BTCS с BTSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCS с BTSIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BTCS (BTCS Inc.) is a stock, while BTSIX (BTS Managed Income Fund) is Nontraditional Bonds fund managed by BTS. Over the past 5 years, BTCS returned -23.22%/yr vs 0.60%/yr for BTSIX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BTCS и BTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BTCS Inc. (BTCS) и BTS Managed Income Fund (BTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTCS показывает доходность -62.57%, что значительно ниже, чем у BTSIX с доходностью 2.14%.

BTCS

1 день
-3.59%
1 месяц
-16.96%
6 месяцев
-65.57%
С начала года
-62.57%
1 год
-82.65%
3 года*
-8.16%
5 лет*
-23.22%
10 лет*
-24.21%

BTSIX

1 день
0.10%
1 месяц
0.10%
6 месяцев
1.08%
С начала года
2.14%
1 год
5.06%
3 года*
4.93%
5 лет*
0.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCS и BTSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BTCS
BTCS Inc.		-62.57%8.08%51.53%158.73%-79.65%65.26%179.41%-85.38%
BTSIX
BTS Managed Income Fund		2.14%5.68%4.37%5.65%-12.34%-1.14%8.63%4.06%

Correlation

The correlation between BTCS and BTSIX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2019 г.

0.21

Over the past year, BTCS and BTSIX have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BTCS Inc.

BTS Managed Income Fund

Часто сравнивают с BTCS:
BTCS с BTC-USDBTCS с USDT-USDBTCS с ETH-USDBTCS с RIOTBTCS с HUTBTCS с MSTRBTCS с BITO
Часто сравнивают с BTSIX:
BTSIX с BTFAXBTSIX с AVUVBTSIX с AFLIXBTSIX с SUBFXBTSIX с EIGMXBTSIX с APFPXBTSIX с EGRIX

Доходность на риск

BTCS vs. BTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCS
Ранг доходности на риск BTCS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCS: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCS: 99
Ранг коэф-та Мартина
BTSIX
Ранг доходности на риск BTSIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTSIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTSIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTSIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTSIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTSIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCS c BTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BTCS Inc. (BTCS) и BTS Managed Income Fund (BTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTCSBTSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
1.53

-2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.13
2.27

-4.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.29

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

2.06

-3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

8.05

-9.43

BTCS vs. BTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCS на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа BTSIX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCS и BTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTCS и BTSIX

Максимальная просадка BTCS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BTSIX в -16.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCS и BTSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCSBTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-16.28%

-83.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.79%

-2.57%

-82.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.79%

-6.22%

-78.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.94%

-16.28%

-76.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.21%

-99.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.69%

-4.57%

-93.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

59.96%

0.66%

+59.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCS и BTSIX

BTCS Inc. (BTCS) имеет более высокую волатильность в 13.94% по сравнению с BTS Managed Income Fund (BTSIX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что BTCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCSBTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.94%

0.73%

+13.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.27%

2.66%

+55.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.18%

3.50%

+85.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

128.16%

5.25%

+122.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

190.98%

5.23%

+185.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCS и BTSIX

Дивидендная доходность BTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что меньше доходности BTSIX в 5.38%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BTCS
BTCS Inc.		5.06%1.89%0.00%0.00%7.94%0.00%0.00%0.00%
BTSIX
BTS Managed Income Fund		5.38%5.62%2.59%2.51%2.59%1.37%1.34%2.01%

Часто задаваемые вопросы

BTCS and BTSIX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTCS has higher volatility (13.94%) compared to BTSIX (0.73%). In terms of maximum drawdown, BTCS dropped -100.00% vs BTSIX's -16.28%.

BTSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCS и BTSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор