Сравнение BTCO с EZBC
BTCO (Invesco Galaxy Bitcoin ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - BTCO tracks the Lukka Prime Reference Bitcoin Rate while EZBC tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, BTCO returned -46.34% vs -46.31% for EZBC. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. BTCO charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности BTCO и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTCO показывает доходность -26.71%, а EZBC немного выше – -26.62%.
BTCO
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -2.19%
- 6 месяцев
- -32.68%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -32.60%
- С начала года
- -26.62%
- 1 год
- -46.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCO и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | -26.71% | -6.58% | 93.87% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -26.62% | -6.56% | 87.83% |
Correlation
The correlation between BTCO and EZBC is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between BTCO and EZBC has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCO vs. EZBC — Ранг доходности на риск
BTCO
EZBC
Сравнение BTCO c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCO | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.87 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.40 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCO и EZBC
Максимальная просадка BTCO за все время составила -53.33%, примерно равная максимальной просадке EZBC в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCO и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCO | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.33% | -53.35% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.33% | -53.35% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.95% | -48.92% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.60% | -17.75% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.11% | 33.13% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCO и EZBC
Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC) имеют волатильность 10.76% и 10.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCO | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 10.76% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.74% | 34.80% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.22% | 44.30% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.45% | 49.84% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.45% | 49.84% | -0.39% |
Сравнение комиссий BTCO и EZBC
BTCO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCO и EZBC
Ни BTCO, ни EZBC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BTCO and EZBC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EZBC has higher volatility (10.76%) compared to BTCO (10.76%). In terms of maximum drawdown, BTCO dropped -53.33% vs EZBC's -53.35%.
On 1-year performance, EZBC leads with -46.31% vs -46.34% for BTCO. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZBC has performed better with a -46.31% return vs -46.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for BTCO.
BTCO and EZBC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BTCO tracks Lukka Prime Reference Bitcoin Rate, while EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Invesco and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.25% for BTCO and 0.19% for EZBC.
EZBC currently has the higher Sharpe Ratio (-1.05 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCO и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор