Сравнение BTCO с BRK-B
BTCO (Invesco Galaxy Bitcoin ETF) is Cryptocurrency fund tracking the Lukka Prime Reference Bitcoin Rate, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past year, BTCO returned -40.66% vs -0.22% for BRK-B. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTCO и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCO показывает доходность -27.44%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.67%.
BTCO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -20.13%
- С начала года
- -27.44%
- 6 месяцев
- -29.68%
- 1 год
- -40.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам BTCO и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | -27.44% | -6.58% | 93.87% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 23.20% |
Correlation
The correlation between BTCO and BRK-B is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.06 |
The correlation between BTCO and BRK-B shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCO vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
BTCO
BRK-B
Сравнение BTCO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCO | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.01 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.02 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -0.05 | -1.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCO и BRK-B
Максимальная просадка BTCO за все время составила -52.05%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCO и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCO | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.05% | -53.86% | +1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.05% | -9.42% | -42.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.46% | -9.36% | -40.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.42% | -11.07% | -5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.61% | 4.53% | +25.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCO и BRK-B
Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) имеет более высокую волатильность в 11.95% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что BTCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCO | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.95% | 3.95% | +8.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.38% | 10.78% | +23.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.92% | 14.38% | +29.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.79% | 17.12% | +32.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.79% | 19.44% | +30.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCO и BRK-B
Ни BTCO, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BTCO and BRK-B have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCO has higher volatility (11.95%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BTCO dropped -52.05% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCO и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор