Сравнение BTCL с NVII
BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) and NVII (REX NVIDIA Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX, while NVII is a Derivative Income fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, BTCL returned -78.32% vs 40.89% for NVII. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. BTCL charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for NVII.
Доходность
Сравнение доходности BTCL и NVII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCL показывает доходность -61.71%, что значительно ниже, чем у NVII с доходностью 7.35%.
BTCL
- 1 день
- -8.15%
- 1 месяц
- -39.74%
- С начала года
- -61.71%
- 6 месяцев
- -61.82%
- 1 год
- -78.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVII
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- 7.35%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- 40.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCL и NVII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -61.71% | -48.66% |
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 7.35% | 47.63% |
Correlation
The correlation between BTCL and NVII is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCL vs. NVII — Ранг доходности на риск
BTCL
NVII
Сравнение BTCL c NVII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCL | NVII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.20 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.22 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 5.26 | -6.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCL и NVII
Максимальная просадка BTCL за все время составила -83.35%, что больше максимальной просадки NVII в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и NVII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCL | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.35% | -18.47% | -64.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.35% | -18.47% | -64.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.35% | -15.00% | -68.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.44% | -5.82% | -29.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.97% | 7.80% | +46.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и NVII
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) имеет более высокую волатильность в 26.68% по сравнению с REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII) с волатильностью 14.35%. Это указывает на то, что BTCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCL | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.68% | 14.35% | +12.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.04% | 26.88% | +43.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.73% | 36.12% | +52.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.81% | 35.56% | +62.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.81% | 35.56% | +62.25% |
Сравнение комиссий BTCL и NVII
BTCL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и NVII
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности NVII в 56.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 4.43% | 1.70% | 4.35% |
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 56.90% | 29.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCL and NVII have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCL has higher volatility (26.68%) compared to NVII (14.35%). In terms of maximum drawdown, BTCL dropped -83.35% vs NVII's -18.47%.
On 1-year performance, NVII leads with 40.89% vs -78.32% for BTCL. On fees, BTCL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NVII has been the lower-risk option at 14.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVII has performed better with a 40.89% return vs -78.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for NVII.
NVII has the higher dividend yield at 56.90%, compared with 4.43% for BTCL.
BTCL is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while NVII is Derivative Income. Their fees differ too: 0.95% for BTCL and 0.99% for NVII.
NVII currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCL и NVII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор