PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCL с IFED
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCL с IFED

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED).

BTCL и IFED являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCL - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BTCL и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTCL и IFED

2026 (YTD)20252024
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF		-46.59%-39.52%105.78%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-10.58%15.02%7.20%

Доходность по периодам

С начала года, BTCL показывает доходность -46.59%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -10.58%.

BTCL

1 день
1.25%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-46.59%
6 месяцев
-73.47%
1 год
-56.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IFED

1 день
0.13%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-10.82%
1 год
5.31%
3 года*
14.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с BTCL:
BTCL с BITUBTCL с BTC-USDBTCL с IBITBTCL с BITXBTCL с BITIBTCL с MSTYBTCL с EZBC
Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с QQQIFED с SPXLIFED с BDGSIFED с CHGXIFED с DTLA.L

Сравнение комиссий BTCL и IFED

BTCL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Доходность на риск

BTCL vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCL
Ранг доходности на риск BTCL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCL: 22
Ранг коэф-та Мартина
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCL c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCLIFEDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.63

0.28

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.65

0.51

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.07

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

0.38

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.31

1.18

-2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCL vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCL на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа IFED равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCL и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCLIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

0.28

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.58

-0.79

Корреляция

Корреляция между BTCL и IFED составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCL и IFED

Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF		3.17%1.70%4.35%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTCL и IFED

Максимальная просадка BTCL за все время составила -78.41%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и IFED.

Загрузка...

Показатели просадок

BTCLIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.41%

-22.36%

-56.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.41%

-14.65%

-63.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.78%

-12.41%

-64.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.40%

-5.71%

-24.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.03%

4.70%

+36.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCL и IFED

T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) имеет более высокую волатильность в 25.68% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что BTCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTCLIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.68%

4.93%

+20.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

74.39%

10.82%

+63.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.56%

18.80%

+71.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

100.31%

19.71%

+80.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

100.31%

19.71%

+80.60%