Сравнение BTCI с TSPY
BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) and TSPY (TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF) are both exchange-traded funds - BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while TSPY is a Derivative Income fund actively managed by TappAlpha. Both are actively managed. Over the past year, BTCI returned -31.68% vs 24.68% for TSPY. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. BTCI charges 0.99%/yr vs 0.68%/yr for TSPY.
Доходность
Сравнение доходности BTCI и TSPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -21.19%, что значительно ниже, чем у TSPY с доходностью 8.33%.
BTCI
- 1 день
- 4.45%
- 1 месяц
- -14.41%
- С начала года
- -21.19%
- 6 месяцев
- -19.55%
- 1 год
- -31.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSPY
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 8.33%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 24.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCI и TSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -21.19% | -1.09% | 26.12% |
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 8.33% | 17.29% | -0.04% |
Correlation
The correlation between BTCI and TSPY is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCI vs. TSPY — Ранг доходности на риск
BTCI
TSPY
Сравнение BTCI c TSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCI | TSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.38 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 2.57 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 11.17 | -12.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCI и TSPY
Максимальная просадка BTCI за все время составила -47.16%, что больше максимальной просадки TSPY в -18.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и TSPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCI | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.16% | -18.02% | -29.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.16% | -9.63% | -37.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.72% | -0.93% | -40.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -2.52% | -13.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.28% | 2.21% | +24.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и TSPY
NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) имеет более высокую волатильность в 12.19% по сравнению с TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что BTCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCI | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.19% | 4.32% | +7.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.46% | 9.49% | +21.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.73% | 12.20% | +27.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.37% | 16.14% | +24.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.37% | 16.14% | +24.23% |
Сравнение комиссий BTCI и TSPY
BTCI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TSPY в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и TSPY
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 42.31%, что больше доходности TSPY в 13.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 42.31% | 36.46% | 6.76% |
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 13.79% | 13.69% | 3.45% |
Часто задаваемые вопросы
BTCI and TSPY have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCI has higher volatility (12.19%) compared to TSPY (4.32%). In terms of maximum drawdown, BTCI dropped -47.16% vs TSPY's -18.02%.
On 1-year performance, TSPY leads with 24.68% vs -31.68% for BTCI. On fees, TSPY is cheaper at 0.68% per year. On volatility, TSPY has been the lower-risk option at 4.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSPY has performed better with a 24.68% return vs -31.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSPY is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 42.31%, compared with 13.79% for TSPY.
BTCI is categorized as Cryptocurrency, while TSPY is Derivative Income. They also come from different issuers: Neos and TappAlpha. Their fees differ too: 0.99% for BTCI and 0.68% for TSPY.
TSPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCI и TSPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор