Сравнение BTCI с IBLC
BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) and IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) are both Cryptocurrency funds. BTCI is actively managed, while IBLC is passively managed. Over the past year, BTCI returned -34.52% vs 64.83% for IBLC. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTCI charges 0.99%/yr vs 0.47%/yr for IBLC.
Доходность
Сравнение доходности BTCI и IBLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -24.80%, что значительно ниже, чем у IBLC с доходностью 31.00%.
BTCI
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -19.78%
- С начала года
- -24.80%
- 6 месяцев
- -28.14%
- 1 год
- -34.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBLC
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 8.35%
- С начала года
- 31.00%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 64.83%
- 3 года*
- 50.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCI и IBLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.80% | -1.09% | 28.24% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 31.00% | 27.05% | 7.68% |
Correlation
The correlation between BTCI and IBLC is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.71 |
The correlation between BTCI and IBLC has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCI vs. IBLC — Ранг доходности на риск
BTCI
IBLC
Сравнение BTCI c IBLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCI | IBLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.21 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.45 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 2.88 | -4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCI | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 1.19 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.39 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок BTCI и IBLC
Максимальная просадка BTCI за все время составила -44.98%, что меньше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и IBLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCI | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.98% | -62.54% | +17.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.98% | -44.94% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.39% | -13.87% | -30.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.25% | -25.88% | +10.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.20% | 22.58% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и IBLC
Текущая волатильность для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) составляет 8.15%, в то время как у iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) волатильность равна 14.39%. Это указывает на то, что BTCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCI | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 14.39% | -6.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.49% | 40.72% | -10.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.98% | 54.80% | -15.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.12% | 64.46% | -24.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.12% | 64.46% | -24.34% |
Сравнение комиссий BTCI и IBLC
BTCI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IBLC в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и IBLC
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 44.34%, что больше доходности IBLC в 4.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 44.34% | 36.46% | 6.76% | 0.00% | 0.00% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 4.82% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
BTCI and IBLC have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBLC has higher volatility (14.39%) compared to BTCI (8.15%). In terms of maximum drawdown, BTCI dropped -44.98% vs IBLC's -62.54%.
On 1-year performance, IBLC leads with 64.83% vs -34.52% for BTCI. On fees, IBLC is cheaper at 0.47% per year. On volatility, BTCI has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBLC has performed better with a 64.83% return vs -34.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBLC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 44.34%, compared with 4.82% for IBLC.
They also come from different issuers: Neos and iShares. Their fees differ too: 0.99% for BTCI and 0.47% for IBLC.
IBLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCI и IBLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор