Сравнение BTCI с EZET
BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) and EZET (Franklin Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds. BTCI is actively managed, while EZET is passively managed. Over the past year, BTCI returned -40.76% vs -36.13% for EZET. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BTCI charges 0.99%/yr vs 0.19%/yr for EZET.
Доходность
Сравнение доходности BTCI и EZET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -29.86%, что значительно выше, чем у EZET с доходностью -47.61%.
BTCI
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -20.99%
- С начала года
- -29.86%
- 6 месяцев
- -29.65%
- 1 год
- -40.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZET
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -47.61%
- 6 месяцев
- -46.98%
- 1 год
- -36.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCI и EZET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -29.86% | -1.09% | 26.12% |
EZET Franklin Ethereum ETF | -47.61% | -11.23% | 27.49% |
Correlation
The correlation between BTCI and EZET is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between BTCI and EZET has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCI vs. EZET — Ранг доходности на риск
BTCI
EZET
Сравнение BTCI c EZET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и Franklin Ethereum ETF (EZET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCI | EZET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.95 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.53 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -0.89 | -0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCI и EZET
Максимальная просадка BTCI за все время составила -48.13%, что меньше максимальной просадки EZET в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и EZET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCI | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.13% | -67.89% | +19.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.13% | -67.89% | +19.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.13% | -67.89% | +19.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.20% | -33.78% | +17.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.33% | 40.85% | -13.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и EZET
Текущая волатильность для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) составляет 12.99%, в то время как у Franklin Ethereum ETF (EZET) волатильность равна 19.96%. Это указывает на то, что BTCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCI | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 19.96% | -6.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.43% | 46.50% | -15.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.86% | 68.96% | -29.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.37% | 72.42% | -32.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.37% | 72.42% | -32.05% |
Сравнение комиссий BTCI и EZET
BTCI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии EZET в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и EZET
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 45.80%, тогда как EZET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 45.80% | 36.46% | 6.76% |
EZET Franklin Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCI and EZET have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZET has higher volatility (19.96%) compared to BTCI (12.99%). In terms of maximum drawdown, BTCI dropped -48.13% vs EZET's -67.89%.
On 1-year performance, EZET leads with -36.13% vs -40.76% for BTCI. On fees, EZET is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BTCI has been the lower-risk option at 12.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZET has performed better with a -36.13% return vs -40.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZET is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 45.80%, compared with 0.00% for EZET.
They also come from different issuers: Neos and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.99% for BTCI and 0.19% for EZET.
EZET currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCI и EZET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор