Сравнение BTCI с CBTO
BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) and CBTO (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while CBTO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BTCI charges 0.99%/yr vs 0.69%/yr for CBTO.
Доходность
Сравнение доходности BTCI и CBTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -29.86%, что значительно ниже, чем у CBTO с доходностью -8.46%.
BTCI
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -20.99%
- С начала года
- -29.86%
- 6 месяцев
- -29.65%
- 1 год
- -40.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBTO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -8.46%
- 6 месяцев
- -8.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCI и CBTO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -29.86% | -26.06% |
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | -8.46% | -13.82% |
Correlation
The correlation between BTCI and CBTO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCI vs. CBTO — Ранг доходности на риск
BTCI
CBTO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BTCI c CBTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCI | CBTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCI и CBTO
Максимальная просадка BTCI за все время составила -48.13%, что больше максимальной просадки CBTO в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и CBTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCI | CBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.13% | -21.27% | -26.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.13% | -21.27% | -26.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.20% | -15.36% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и CBTO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCI | CBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.86% | 12.31% | +27.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.37% | 12.31% | +28.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.37% | 12.31% | +28.06% |
Сравнение комиссий BTCI и CBTO
BTCI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CBTO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и CBTO
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 45.80%, что больше доходности CBTO в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 45.80% | 36.46% | 6.76% |
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.24% | 0.22% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCI and CBTO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBTO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBTO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 45.80%, compared with 0.24% for CBTO.
BTCI is categorized as Cryptocurrency, while CBTO is Defined Outcome. They also come from different issuers: Neos and Calamos. Their fees differ too: 0.99% for BTCI and 0.69% for CBTO.
Подберите оптимальное распределение для BTCI и CBTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор