Сравнение BTCI с CBOL
BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) and CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) are both exchange-traded funds - BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while CBOL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BTCI charges 0.99%/yr vs 0.79%/yr for CBOL.
Доходность
Сравнение доходности BTCI и CBOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -24.80%, что значительно ниже, чем у CBOL с доходностью -2.11%.
BTCI
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -19.78%
- С начала года
- -24.80%
- 6 месяцев
- -28.14%
- 1 год
- -34.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOL
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCI и CBOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.80% | -19.63% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | -2.11% | -2.47% |
Correlation
The correlation between BTCI and CBOL is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCI vs. CBOL — Ранг доходности на риск
BTCI
CBOL
Сравнение BTCI c CBOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCI | CBOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCI | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | -1.83 | +1.75 |
Просадки
Сравнение просадок BTCI и CBOL
Максимальная просадка BTCI за все время составила -44.98%, что больше максимальной просадки CBOL в -4.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и CBOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCI | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.98% | -4.91% | -40.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.39% | -4.72% | -39.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.25% | -3.22% | -12.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и CBOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCI | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.98% | 3.87% | +35.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.12% | 3.87% | +36.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.12% | 3.87% | +36.25% |
Сравнение комиссий BTCI и CBOL
BTCI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CBOL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и CBOL
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 44.34%, что больше доходности CBOL в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 44.34% | 36.46% | 6.76% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.83% | 1.79% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, BTCI and CBOL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CBOL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 44.34%, compared with 1.83% for CBOL.
BTCI is categorized as Cryptocurrency, while CBOL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Neos and Calamos. Their fees differ too: 0.99% for BTCI and 0.79% for CBOL.
Подберите оптимальное распределение для BTCI и CBOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор