PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCI с BTRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCI с BTRN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. BTCI is actively managed, while BTRN is passively managed. Over the past year, BTCI returned -40.76% vs -18.95% for BTRN. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTCI charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.

Доходность

Сравнение доходности BTCI и BTRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTCI показывает доходность -29.86%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -10.62%.

BTCI

1 день
-0.88%
1 месяц
-20.99%
С начала года
-29.86%
6 месяцев
-29.65%
1 год
-40.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTRN

1 день
0.09%
1 месяц
-8.78%
С начала года
-10.62%
6 месяцев
-10.63%
1 год
-18.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCI и BTRN

2026 (YTD)20252024
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF		-29.86%-1.09%26.12%
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		-10.62%4.89%35.59%

Correlation

The correlation between BTCI and BTRN is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г.

0.74

The correlation between BTCI and BTRN has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Bitcoin High Income ETF

Global X Bitcoin Trend Strategy ETF

Часто сравнивают с BTCI:
BTCI с BITOBTCI с IBITBTCI с YBTCBTCI с MSTYBTCI с BITIBTCI с QQQBTCI с BITY
Часто сравнивают с BTRN:
BTRN с SOEZBTRN с BCDFBTRN с BTCZBTRN с ETHDBTRN с BITOBTRN с IBITBTRN с ARKB

Доходность на риск

BTCI vs. BTRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCI
Ранг доходности на риск BTCI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCI: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCI: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCI: 11
Ранг коэф-та Мартина
BTRN
Ранг доходности на риск BTRN: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTRN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTRN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTRN: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTRN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTRN: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCI c BTRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTCIBTRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
-1.03

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.49
-1.38

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.81

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

-0.72

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

-1.19

-0.30

BTCI vs. BTRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCI на текущий момент составляет -1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTRN равному -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCI и BTRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTCI и BTRN

Максимальная просадка BTCI за все время составила -48.13%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и BTRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCIBTRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.13%

-36.97%

-11.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.13%

-26.45%

-21.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.13%

-26.39%

-21.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.20%

-14.68%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.33%

15.91%

+11.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCI и BTRN

NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что BTCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCIBTRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.99%

3.70%

+9.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.43%

10.21%

+21.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.86%

18.54%

+21.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.37%

30.57%

+9.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.37%

30.57%

+9.80%

Сравнение комиссий BTCI и BTRN

BTCI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BTRN в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCI и BTRN

Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 45.80%, что больше доходности BTRN в 31.05%

ПозицияTTM20252024
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF		45.80%36.46%6.76%
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		31.05%27.76%2.56%

Часто задаваемые вопросы

BTCI and BTRN have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTCI has higher volatility (12.99%) compared to BTRN (3.70%). In terms of maximum drawdown, BTCI dropped -48.13% vs BTRN's -36.97%.

On 1-year performance, BTRN leads with -18.95% vs -40.76% for BTCI. On fees, BTRN is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -18.95% return vs -40.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BTRN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.

BTCI has the higher dividend yield at 45.80%, compared with 31.05% for BTRN.

They also come from different issuers: Neos and Global X. Their fees differ too: 0.99% for BTCI and 0.95% for BTRN.

BTCI currently has the higher Sharpe Ratio (-1.03 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCI и BTRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор