Сравнение BTCI с BTRN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN).
BTCI и BTRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 16 окт. 2024 г.. BTRN - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. Фонд был запущен 20 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BTCI и BTRN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTCI и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -20.23% | -1.09% | 28.24% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -1.55% | 4.89% | 37.60% |
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -20.23%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -1.55%.
BTCI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- -20.23%
- 6 месяцев
- -37.90%
- 1 год
- -15.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- -11.91%
- 1 год
- 2.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTCI и BTRN
BTCI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BTRN в 0.95%.
Доходность на риск
BTCI vs. BTRN — Ранг доходности на риск
BTCI
BTRN
Сравнение BTCI c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCI | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | 0.13 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | 0.33 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.05 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 0.18 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 0.28 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCI | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 0.13 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.13 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между BTCI и BTRN составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и BTRN
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 43.58%, что больше доходности BTRN в 28.19%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 43.58% | 36.46% | 6.76% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 28.19% | 27.76% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок BTCI и BTRN
Максимальная просадка BTCI за все время составила -44.98%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и BTRN.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTCI | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.98% | -36.97% | -8.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.98% | -19.80% | -25.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.01% | -18.92% | -22.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.85% | -14.13% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.50% | 12.79% | +7.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и BTRN
NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что BTCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTCI | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | 2.69% | +7.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.66% | 9.24% | +24.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.04% | 20.02% | +20.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.35% | 31.64% | +9.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.35% | 31.64% | +9.71% |