Сравнение BTCI с BCDF
BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) and BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTCI returned -34.52% vs 6.42% for BCDF. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. BTCI charges 0.99%/yr vs 0.85%/yr for BCDF.
Доходность
Сравнение доходности BTCI и BCDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -24.80%, что значительно ниже, чем у BCDF с доходностью 3.34%.
BTCI
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -19.78%
- С начала года
- -24.80%
- 6 месяцев
- -28.14%
- 1 год
- -34.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCDF
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 3.34%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 6.42%
- 3 года*
- 15.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCI и BCDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.80% | -1.09% | 28.24% |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 3.34% | 11.63% | -1.57% |
Correlation
The correlation between BTCI and BCDF is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCI vs. BCDF — Ранг доходности на риск
BTCI
BCDF
Сравнение BTCI c BCDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCI | BCDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.09 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 0.84 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 1.88 | -3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCI | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 0.44 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.39 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок BTCI и BCDF
Максимальная просадка BTCI за все время составила -44.98%, что больше максимальной просадки BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и BCDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCI | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.98% | -27.70% | -17.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.98% | -7.63% | -37.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.39% | -7.53% | -36.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.25% | -9.83% | -5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.20% | 3.42% | +21.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и BCDF
NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что BTCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCI | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 5.17% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.49% | 11.03% | +19.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.98% | 14.75% | +24.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.12% | 16.94% | +23.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.12% | 16.94% | +23.18% |
Сравнение комиссий BTCI и BCDF
BTCI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BCDF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и BCDF
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 44.34%, что больше доходности BCDF в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.44% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 44.34% | 36.46% | 6.76% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCI and BCDF have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCI has higher volatility (8.15%) compared to BCDF (5.17%). In terms of maximum drawdown, BTCI dropped -44.98% vs BCDF's -27.70%.
On 1-year performance, BCDF leads with 6.42% vs -34.52% for BTCI. On fees, BCDF is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BCDF has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCDF has performed better with a 6.42% return vs -34.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCDF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 44.34%, compared with 2.44% for BCDF.
They also come from different issuers: Neos and Horizon. Their fees differ too: 0.99% for BTCI and 0.85% for BCDF.
BCDF currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCI и BCDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор