PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCFX с PMPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCFX с PMPIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BTCFX (Bitcoin ProFund Investor) and PMPIX (ProFunds Precious Metals UltraSector Fund) are both mutual funds - BTCFX is a Cryptocurrency fund managed by ProFunds, while PMPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 3 years, BTCFX returned 18.48%/yr vs 53.25%/yr for PMPIX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. BTCFX charges 1.41%/yr vs 1.53%/yr for PMPIX.

Доходность

Сравнение доходности BTCFX и PMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTCFX показывает доходность -27.61%, что значительно ниже, чем у PMPIX с доходностью -10.99%.

BTCFX

1 день
2.39%
1 месяц
-15.16%
С начала года
-27.61%
6 месяцев
-27.80%
1 год
-40.56%
3 года*
18.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

PMPIX

1 день
-2.87%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-10.99%
6 месяцев
-18.06%
1 год
75.90%
3 года*
53.25%
5 лет*
19.93%
10 лет*
11.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCFX и PMPIX

2026 (YTD)20252024202320222021
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		-27.61%-11.83%102.93%133.31%-64.04%-3.69%
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		-10.99%273.51%5.35%-1.78%-20.47%-4.95%

Correlation

The correlation between BTCFX and PMPIX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitcoin ProFund Investor

ProFunds Precious Metals UltraSector Fund

Часто сравнивают с BTCFX:
BTCFX с BTC-USDBTCFX с FBTCBTCFX с VOOBTCFX с SBITBTCFX с SMPIXBTCFX с GBTCBTCFX с MSTR
Часто сравнивают с PMPIX:
PMPIX с MEGIXPMPIX с FSELXPMPIX с OLA.TOPMPIX с GDXPMPIX с VTVPMPIX с EKWAXPMPIX с VOO

Доходность на риск

BTCFX vs. PMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCFX
Ранг доходности на риск BTCFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
PMPIX
Ранг доходности на риск PMPIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMPIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMPIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMPIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMPIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMPIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCFX c PMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTCFXPMPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
1.15

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.29
1.63

-2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.23

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

1.61

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

4.09

-5.39

BTCFX vs. PMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCFX на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа PMPIX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCFX и PMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTCFX и PMPIX

Максимальная просадка BTCFX за все время составила -77.89%, что меньше максимальной просадки PMPIX в -94.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCFX и PMPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCFXPMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.89%

-94.34%

+16.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.40%

-49.65%

-3.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.40%

-49.65%

-3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-61.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.35%

-48.70%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.07%

-59.66%

+23.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.37%

19.44%

+11.93%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCFX и PMPIX

Текущая волатильность для Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) составляет 12.77%, в то время как у ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) волатильность равна 24.22%. Это указывает на то, что BTCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCFXPMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.77%

24.22%

-11.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.56%

57.92%

-23.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.46%

69.76%

-25.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.31%

53.66%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.31%

52.86%

+2.45%

Сравнение комиссий BTCFX и PMPIX

BTCFX берет комиссию в 1.41%, что меньше комиссии PMPIX в 1.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCFX и PMPIX

Дивидендная доходность BTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 38.65%, что больше доходности PMPIX в 0.49%

ПозицияTTM2025202420232022
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		38.65%44.62%24.28%10.95%0.00%
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		0.49%0.43%1.89%1.31%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BTCFX and PMPIX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMPIX has higher volatility (24.22%) compared to BTCFX (12.77%). In terms of maximum drawdown, BTCFX dropped -77.89% vs PMPIX's -94.34%.

PMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCFX и PMPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор