PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BTCC с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BTCC и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTCC показывает доходность -20.81%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.60%.


BTCC

1 день
-2.53%
1 месяц
-15.87%
С начала года
-20.81%
6 месяцев
-22.94%
1 год
-33.54%
3 года*
5 лет*
10 лет*

USFR

1 день
0.02%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.98%
1 год
4.03%
3 года*
4.76%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCC и USFR


Correlation

The correlation between BTCC and USFR is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Grayscale Bitcoin Covered Call ETF

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Доходность на риск

BTCC vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BTCC
Ранг доходности на риск BTCC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCC: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCC: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCC: 11
Ранг коэф-та Мартина

USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCC c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BTCCUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-16.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-51.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

13.43

-12.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

203.42

-204.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

787.84

-789.31

BTCC vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCC на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 15.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCC и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BTCCUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.02

15.11

-16.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

9.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

3.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.72

1.60

-2.32

Просадки

Сравнение просадок BTCC и USFR

Максимальная просадка BTCC за все время составила -44.40%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC и USFR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BTCCUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.40%

-1.36%

-43.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.40%

-0.02%

-44.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.44%

0.00%

-39.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.57%

-0.16%

-15.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.87%

0.01%

+22.86%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCC и USFR

Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что BTCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BTCCUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

0.06%

+8.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.70%

0.18%

+27.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.92%

0.27%

+32.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.68%

0.40%

+31.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.68%

0.81%

+30.87%

Сравнение комиссий BTCC и USFR

BTCC берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCC и USFR

Дивидендная доходность BTCC за последние двенадцать месяцев составляет около 105.03%, что больше доходности USFR в 3.91%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BTCC
Grayscale Bitcoin Covered Call ETF
105.03%63.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
3.91%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Часто задаваемые вопросы


BTCC and USFR have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTCC has higher volatility (8.70%) compared to USFR (0.06%). In terms of maximum drawdown, BTCC dropped -44.40% vs USFR's -1.36%.

On 1-year performance, USFR leads with 4.03% vs -33.54% for BTCC. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USFR has performed better with a 4.03% return vs -33.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.66% for BTCC.

BTCC has the higher dividend yield at 105.03%, compared with 3.91% for USFR.

BTCC is categorized as Cryptocurrency, while USFR is Government Bonds. They also come from different issuers: Grayscale and WisdomTree. Their fees differ too: 0.66% for BTCC and 0.15% for USFR.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (15.11 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCC и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор