Сравнение BTCC с USFR
BTCC (Grayscale Bitcoin Covered Call ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - BTCC is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. BTCC is actively managed, while USFR is passively managed. Over the past year, BTCC returned -35.28% vs 3.99% for USFR. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. BTCC charges 0.66%/yr vs 0.15%/yr for USFR.
Доходность
Сравнение доходности BTCC и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCC показывает доходность -22.58%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.82%.
BTCC
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- -15.48%
- С начала года
- -22.58%
- 6 месяцев
- -22.28%
- 1 год
- -35.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение доходности по годам BTCC и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | -22.58% | -6.05% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.82% | 3.14% |
Correlation
The correlation between BTCC and USFR is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCC vs. USFR — Ранг доходности на риск
BTCC
USFR
Сравнение BTCC c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCC | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -51.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 13.31 | -12.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 201.33 | -202.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 779.76 | -781.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCC и USFR
Максимальная просадка BTCC за все время составила -44.40%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCC | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.40% | -1.36% | -43.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.40% | -0.02% | -44.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.78% | 0.00% | -40.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -0.15% | -16.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.66% | 0.01% | +24.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCC и USFR
Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что BTCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCC | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.81% | 0.09% | +11.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.13% | 0.19% | +27.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.95% | 0.27% | +33.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.08% | 0.40% | +31.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.08% | 0.78% | +31.30% |
Сравнение комиссий BTCC и USFR
BTCC берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCC и USFR
Дивидендная доходность BTCC за последние двенадцать месяцев составляет около 111.84%, что больше доходности USFR в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | 111.84% | 63.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.90% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
BTCC and USFR have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCC has higher volatility (11.81%) compared to USFR (0.09%). In terms of maximum drawdown, BTCC dropped -44.40% vs USFR's -1.36%.
On 1-year performance, USFR leads with 3.99% vs -35.28% for BTCC. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USFR has performed better with a 3.99% return vs -35.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.66% for BTCC.
BTCC has the higher dividend yield at 111.84%, compared with 3.90% for USFR.
BTCC is categorized as Cryptocurrency, while USFR is Government Bonds. They also come from different issuers: Grayscale and WisdomTree. Their fees differ too: 0.66% for BTCC and 0.15% for USFR.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.67 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCC и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор