Сравнение BTCC с SMST
BTCC (Grayscale Bitcoin Covered Call ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - BTCC is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, BTCC returned -38.04% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. BTCC charges 0.66%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности BTCC и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCC показывает доходность -21.31%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.
BTCC
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -1.98%
- 6 месяцев
- -26.26%
- С начала года
- -21.31%
- 1 год
- -38.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCC и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | -21.31% | -6.05% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | 29.25% |
Correlation
The correlation between BTCC and SMST is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | -0.79 |
The correlation between BTCC and SMST has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCC vs. SMST — Ранг доходности на риск
BTCC
SMST
Сравнение BTCC c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCC | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.31 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 3.04 | -3.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 5.82 | -7.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCC и SMST
Максимальная просадка BTCC за все время составила -44.40%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCC | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.40% | -99.25% | +54.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.40% | -85.39% | +40.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.82% | -97.32% | +57.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.82% | -90.93% | +73.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.80% | 44.56% | -17.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCC и SMST
Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) составляет 7.70%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что BTCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCC | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 55.38% | -47.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.53% | 135.32% | -106.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.39% | 149.40% | -115.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.75% | 167.53% | -135.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.75% | 167.53% | -135.78% |
Сравнение комиссий BTCC и SMST
BTCC берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCC и SMST
Дивидендная доходность BTCC за последние двенадцать месяцев составляет около 102.42%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | 102.42% | 63.86% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCC and SMST have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to BTCC (7.70%). In terms of maximum drawdown, BTCC dropped -44.40% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -38.04% for BTCC. On fees, BTCC is cheaper at 0.66% per year. On volatility, BTCC has been the lower-risk option at 7.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -38.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCC is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
BTCC has the higher dividend yield at 102.42%, compared with 0.00% for SMST.
BTCC is categorized as Cryptocurrency, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: Grayscale and Defiance. Their fees differ too: 0.66% for BTCC and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCC и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор