Сравнение BTCC с ISCMF
BTCC (Grayscale Bitcoin Covered Call ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - BTCC is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. BTCC is actively managed, while ISCMF is passively managed. Over the past year, BTCC returned -33.54% vs 37.85% for ISCMF. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. BTCC charges 0.66%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности BTCC и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCC показывает доходность -20.81%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.
BTCC
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -15.87%
- С начала года
- -20.81%
- 6 месяцев
- -22.94%
- 1 год
- -33.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 27.76%
- 1 год
- 37.85%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCC и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | -20.81% | -6.34% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.87% | 10.20% |
Correlation
The correlation between BTCC and ISCMF is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCC vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
BTCC
ISCMF
Сравнение BTCC c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCC | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 2.53 | -1.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 6.69 | -7.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 15.68 | -17.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCC | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | 2.05 | -3.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | 0.45 | -1.17 |
Просадки
Сравнение просадок BTCC и ISCMF
Максимальная просадка BTCC за все время составила -44.40%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCC | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.40% | -25.42% | -18.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.40% | -5.69% | -38.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.44% | -5.26% | -34.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.57% | -13.43% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.87% | 2.42% | +20.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCC и ISCMF
Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что BTCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCC | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 7.14% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.70% | 15.90% | +11.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.92% | 18.53% | +14.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.68% | 14.38% | +17.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.68% | 14.38% | +17.30% |
Сравнение комиссий BTCC и ISCMF
BTCC берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCC и ISCMF
Дивидендная доходность BTCC за последние двенадцать месяцев составляет около 105.03%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | 105.03% | 63.86% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCC and ISCMF have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCC has higher volatility (8.70%) compared to ISCMF (7.14%). In terms of maximum drawdown, BTCC dropped -44.40% vs ISCMF's -25.42%.
On 1-year performance, ISCMF leads with 37.85% vs -33.54% for BTCC. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ISCMF has been the lower-risk option at 7.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISCMF has performed better with a 37.85% return vs -33.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.66% for BTCC.
BTCC has the higher dividend yield at 105.03%, compared with 0.00% for ISCMF.
BTCC is categorized as Cryptocurrency, while ISCMF is Commodities. They also come from different issuers: Grayscale and iShares. Their fees differ too: 0.66% for BTCC and 0.19% for ISCMF.
ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCC и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор