PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BTCC с ISCMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BTCC и ISCMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTCC показывает доходность -22.58%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.


BTCC

1 день
-2.60%
1 месяц
-15.48%
С начала года
-22.58%
6 месяцев
-22.28%
1 год
-35.28%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ISCMF

1 день
0.00%
1 месяц
-4.99%
С начала года
22.87%
6 месяцев
22.87%
1 год
31.30%
3 года*
16.78%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCC и ISCMF


Correlation

The correlation between BTCC and ISCMF is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Grayscale Bitcoin Covered Call ETF

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Доходность на риск

BTCC vs. ISCMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BTCC
Ранг доходности на риск BTCC: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCC: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCC: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCC: 11
Ранг коэф-та Мартина

ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCC c ISCMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BTCCISCMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

2.31

-1.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

5.53

-6.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

11.85

-13.28

BTCC vs. ISCMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCC на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа ISCMF равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCC и ISCMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTCC и ISCMF

Максимальная просадка BTCC за все время составила -44.40%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC и ISCMF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BTCCISCMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.40%

-25.42%

-18.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.40%

-5.69%

-38.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.78%

-5.26%

-35.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.58%

-13.35%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.66%

2.65%

+22.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCC и ISCMF

Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что BTCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BTCCISCMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.81%

5.11%

+6.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.13%

15.45%

+12.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.95%

17.84%

+16.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.08%

14.29%

+17.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.08%

14.29%

+17.79%

Сравнение комиссий BTCC и ISCMF

BTCC берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCC и ISCMF

Дивидендная доходность BTCC за последние двенадцать месяцев составляет около 111.84%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
BTCC
Grayscale Bitcoin Covered Call ETF
111.84%63.86%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BTCC and ISCMF have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTCC has higher volatility (11.81%) compared to ISCMF (5.11%). In terms of maximum drawdown, BTCC dropped -44.40% vs ISCMF's -25.42%.

On 1-year performance, ISCMF leads with 31.30% vs -35.28% for BTCC. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ISCMF has been the lower-risk option at 5.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ISCMF has performed better with a 31.30% return vs -35.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.66% for BTCC.

BTCC has the higher dividend yield at 111.84%, compared with 0.00% for ISCMF.

BTCC is categorized as Cryptocurrency, while ISCMF is Commodities. They also come from different issuers: Grayscale and iShares. Their fees differ too: 0.66% for BTCC and 0.19% for ISCMF.

ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCC и ISCMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор