Сравнение BTCC с CLIP
BTCC (Grayscale Bitcoin Covered Call ETF) and CLIP (Global X 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - BTCC is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while CLIP is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD. BTCC is actively managed, while CLIP is passively managed. Over the past year, BTCC returned -38.04% vs 3.90% for CLIP. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. BTCC charges 0.66%/yr vs 0.07%/yr for CLIP.
Доходность
Сравнение доходности BTCC и CLIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCC показывает доходность -21.31%, что значительно ниже, чем у CLIP с доходностью 1.94%.
BTCC
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -1.98%
- 6 месяцев
- -26.26%
- С начала года
- -21.31%
- 1 год
- -38.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLIP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.82%
- С начала года
- 1.94%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCC и CLIP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | -21.31% | -6.05% |
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 1.94% | 3.15% |
Correlation
The correlation between BTCC and CLIP is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCC vs. CLIP — Ранг доходности на риск
BTCC
CLIP
Сравнение BTCC c CLIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) и Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCC | CLIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -96.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 29.37 | -28.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 196.07 | -196.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 1,495.40 | -1,496.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCC и CLIP
Максимальная просадка BTCC за все время составила -44.40%, что больше максимальной просадки CLIP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC и CLIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCC | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.40% | -0.08% | -44.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.40% | -0.02% | -44.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.82% | 0.00% | -39.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.82% | -0.00% | -17.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.80% | 0.00% | +26.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCC и CLIP
Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что BTCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCC | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 0.08% | +7.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.53% | 0.15% | +28.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.39% | 0.22% | +34.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.75% | 0.44% | +31.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.75% | 0.44% | +31.31% |
Сравнение комиссий BTCC и CLIP
BTCC берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии CLIP в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCC и CLIP
Дивидендная доходность BTCC за последние двенадцать месяцев составляет около 102.42%, что больше доходности CLIP в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | 102.42% | 63.86% | 0.00% | 0.00% |
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 3.85% | 4.14% | 5.11% | 2.75% |
Часто задаваемые вопросы
BTCC and CLIP have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCC has higher volatility (7.70%) compared to CLIP (0.08%). In terms of maximum drawdown, BTCC dropped -44.40% vs CLIP's -0.08%.
On 1-year performance, CLIP leads with 3.90% vs -38.04% for BTCC. On fees, CLIP is cheaper at 0.07% per year. On volatility, CLIP has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CLIP has performed better with a 3.90% return vs -38.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLIP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.66% for BTCC.
BTCC has the higher dividend yield at 102.42%, compared with 3.85% for CLIP.
BTCC is categorized as Cryptocurrency, while CLIP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Grayscale and Global X. Their fees differ too: 0.66% for BTCC and 0.07% for CLIP.
CLIP currently has the higher Sharpe Ratio (17.89 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCC и CLIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор