Сравнение BTCC с BTC-USD
BTCC (Grayscale Bitcoin Covered Call ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past year, BTCC returned -36.86% vs -39.67% for BTC-USD. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BTCC и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCC показывает доходность -26.36%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%.
BTCC
- 1 день
- -4.46%
- 1 месяц
- -22.39%
- С начала года
- -26.36%
- 6 месяцев
- -26.66%
- 1 год
- -36.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 59.37%
Сравнение доходности по годам BTCC и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | -26.36% | -6.34% |
BTC-USD Bitcoin | -29.97% | 6.07% |
Correlation
The correlation between BTCC and BTC-USD is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.65 |
The correlation between BTCC and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCC vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
BTCC
BTC-USD
Сравнение BTCC c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCC | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.87 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.78 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | -1.39 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCC | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.11 | -0.93 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.85 | 1.13 | -1.98 |
Просадки
Сравнение просадок BTCC и BTC-USD
Максимальная просадка BTCC за все время составила -44.40%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCC | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.40% | -85.30% | +40.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.40% | -50.87% | +6.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.67% | -50.87% | +7.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.76% | -42.29% | +26.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.18% | 34.02% | -10.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCC и BTC-USD
Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) составляет 9.35%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что BTCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCC | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.35% | 10.54% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.65% | 34.26% | -6.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.27% | 35.65% | -2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.92% | 44.98% | -13.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.92% | 56.70% | -24.78% |
Часто задаваемые вопросы
BTCC and BTC-USD have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (10.54%) compared to BTCC (9.35%). In terms of maximum drawdown, BTCC dropped -44.40% vs BTC-USD's -85.30%.
BTC-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.93 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCC и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор