Сравнение BTCC с BLOX
BTCC (Grayscale Bitcoin Covered Call ETF) and BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTCC returned -38.46% vs -20.20% for BLOX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTCC charges 0.66%/yr vs 1.03%/yr for BLOX.
Доходность
Сравнение доходности BTCC и BLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCC показывает доходность -21.57%, что значительно ниже, чем у BLOX с доходностью -9.25%.
BTCC
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -1.25%
- 6 месяцев
- -26.63%
- С начала года
- -21.57%
- 1 год
- -38.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLOX
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -20.75%
- 6 месяцев
- -23.97%
- С начала года
- -9.25%
- 1 год
- -20.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCC и BLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | -21.57% | -17.91% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | -9.25% | 8.17% |
Correlation
The correlation between BTCC and BLOX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.74 |
The correlation between BTCC and BLOX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCC vs. BLOX — Ранг доходности на риск
BTCC
BLOX
Сравнение BTCC c BLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCC | BLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.98 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.43 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -0.82 | -0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCC и BLOX
Максимальная просадка BTCC за все время составила -44.40%, что меньше максимальной просадки BLOX в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC и BLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCC | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.40% | -47.09% | +2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.40% | -47.09% | +2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.01% | -37.26% | -2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.89% | -19.34% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.92% | 24.70% | +2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCC и BLOX
Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) составляет 7.70%, в то время как у Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) волатильность равна 13.06%. Это указывает на то, что BTCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCC | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 13.06% | -5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.52% | 41.24% | -12.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.36% | 54.70% | -20.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.70% | 53.71% | -22.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.70% | 53.71% | -22.01% |
Сравнение комиссий BTCC и BLOX
BTCC берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии BLOX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCC и BLOX
Дивидендная доходность BTCC за последние двенадцать месяцев составляет около 102.75%, что больше доходности BLOX в 53.38%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 53.38% | 22.69% |
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | 102.75% | 63.86% |
Часто задаваемые вопросы
BTCC and BLOX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLOX has higher volatility (13.06%) compared to BTCC (7.70%). In terms of maximum drawdown, BTCC dropped -44.40% vs BLOX's -47.09%.
On 1-year performance, BLOX leads with -20.20% vs -38.46% for BTCC. On fees, BTCC is cheaper at 0.66% per year. On volatility, BTCC has been the lower-risk option at 7.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLOX has performed better with a -20.20% return vs -38.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCC is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
BTCC has the higher dividend yield at 102.75%, compared with 53.38% for BLOX.
They also come from different issuers: Grayscale and Nicholas. Their fees differ too: 0.66% for BTCC and 1.03% for BLOX.
BLOX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCC и BLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор