Сравнение BTCC с BITC
BTCC (Grayscale Bitcoin Covered Call ETF) and BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTCC returned -38.04% vs -24.66% for BITC. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTCC charges 0.66%/yr vs 0.88%/yr for BITC.
Доходность
Сравнение доходности BTCC и BITC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCC показывает доходность -21.31%, что значительно ниже, чем у BITC с доходностью 0.52%.
BTCC
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -1.98%
- 6 месяцев
- -26.26%
- С начала года
- -21.31%
- 1 год
- -38.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -6.07%
- 6 месяцев
- -4.95%
- С начала года
- 0.52%
- 1 год
- -24.66%
- 3 года*
- 29.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCC и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | -21.31% | -6.05% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 0.52% | -9.09% |
Correlation
The correlation between BTCC and BITC is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.51 |
The correlation between BTCC and BITC has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCC vs. BITC — Ранг доходности на риск
BTCC
BITC
Сравнение BTCC c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCC | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.80 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.89 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.23 | -0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCC и BITC
Максимальная просадка BTCC за все время составила -44.40%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC и BITC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCC | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.40% | -38.51% | -5.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.40% | -27.89% | -16.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.82% | -30.91% | -8.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.82% | -16.80% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.80% | 20.05% | +6.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCC и BITC
Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) имеют волатильность 7.70% и 7.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCC | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 7.99% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.53% | 19.23% | +9.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.39% | 24.93% | +9.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.75% | 46.02% | -14.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.75% | 46.02% | -14.27% |
Сравнение комиссий BTCC и BITC
BTCC берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии BITC в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCC и BITC
Дивидендная доходность BTCC за последние двенадцать месяцев составляет около 102.42%, что больше доходности BITC в 3.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.34% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | 102.42% | 63.86% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCC and BITC have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITC has higher volatility (7.99%) compared to BTCC (7.70%). In terms of maximum drawdown, BTCC dropped -44.40% vs BITC's -38.51%.
On 1-year performance, BITC leads with -24.66% vs -38.04% for BTCC. On fees, BTCC is cheaper at 0.66% per year. On volatility, BTCC has been the lower-risk option at 7.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITC has performed better with a -24.66% return vs -38.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCC is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.88% for BITC.
BTCC has the higher dividend yield at 102.42%, compared with 3.34% for BITC.
They also come from different issuers: Grayscale and Bitwise. Their fees differ too: 0.66% for BTCC and 0.88% for BITC.
BITC currently has the higher Sharpe Ratio (-1.00 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCC и BITC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор