Сравнение BTCC.TO с GLD
BTCC.TO (Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - BTCC.TO is a Cryptocurrency fund actively managed by Purpose Investments, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. BTCC.TO is actively managed, while GLD is passively managed. Over the past 5 years, BTCC.TO returned 7.84%/yr vs 21.75%/yr for GLD. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. BTCC.TO charges 1.00%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности BTCC.TO и GLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTCC.TO торгуется в CAD, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BTCC.TO показывает доходность -28.70%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 5.20%.
BTCC.TO
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -22.44%
- С начала года
- -28.70%
- 6 месяцев
- -32.68%
- 1 год
- -41.59%
- 3 года*
- 31.34%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 5.20%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 34.53%
- 3 года*
- 32.69%
- 5 лет*
- 21.75%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение доходности по годам BTCC.TO и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTCC.TO Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units | -28.70% | -9.18% | 116.50% | 149.22% | -65.78% | -7.04% |
GLD SPDR Gold Shares | 5.20% | 56.17% | 37.54% | 10.21% | 6.30% | 2.52% |
Correlation
The correlation between BTCC.TO and GLD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2021 г. | -0.02 |
The correlation between BTCC.TO and GLD shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCC.TO vs. GLD — Ранг доходности на риск
BTCC.TO
GLD
Сравнение BTCC.TO c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCC.TO | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.27 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.01 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 4.88 | -6.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCC.TO | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | 1.37 | -2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 1.30 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.65 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок BTCC.TO и GLD
Максимальная просадка BTCC.TO за все время составила -77.80%, что больше максимальной просадки GLD в -33.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC.TO и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCC.TO | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.80% | -33.56% | -44.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.64% | -17.28% | -33.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.64% | -17.28% | -33.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.80% | -17.47% | -60.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.64% | -14.66% | -35.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.64% | -11.65% | -22.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.24% | 7.10% | +22.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCC.TO и GLD
Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO) имеет более высокую волатильность в 9.46% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что BTCC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCC.TO | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.46% | 5.19% | +4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.46% | 21.78% | +11.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.35% | 25.35% | +18.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.44% | 16.85% | +38.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.80% | 15.39% | +41.41% |
Сравнение комиссий BTCC.TO и GLD
BTCC.TO берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCC.TO и GLD
Ни BTCC.TO, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BTCC.TO and GLD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.00% for BTCC.TO.
BTCC.TO is categorized as Cryptocurrency, while GLD is Gold. They also come from different issuers: Purpose Investments and State Street. Their fees differ too: 1.00% for BTCC.TO and 0.40% for GLD.
Подберите оптимальное распределение для BTCC.TO и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор