Сравнение BTC с YBTC
BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTC returned -38.61% vs -35.71% for YBTC. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BTC charges 0.15%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.
Доходность
Сравнение доходности BTC и YBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC показывает доходность -25.36%, что значительно ниже, чем у YBTC с доходностью -23.39%.
BTC
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -18.40%
- С начала года
- -25.36%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -38.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -16.32%
- С начала года
- -23.39%
- 6 месяцев
- -26.70%
- 1 год
- -35.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -25.36% | -7.50% | 44.64% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -23.39% | -4.23% | 22.98% |
Correlation
The correlation between BTC and YBTC is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г. | 0.91 |
The correlation between BTC and YBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC vs. YBTC — Ранг доходности на риск
BTC
YBTC
Сравнение BTC c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTC | YBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.85 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.76 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.39 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTC | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | -0.91 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.16 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок BTC и YBTC
Максимальная просадка BTC за все время составила -49.34%, примерно равная максимальной просадке YBTC в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.34% | -47.09% | -2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.34% | -47.09% | -2.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.98% | -44.06% | -3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.61% | -12.89% | -3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.38% | 25.69% | +2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC и YBTC
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) имеет более высокую волатильность в 9.40% по сравнению с Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) с волатильностью 8.85%. Это указывает на то, что BTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.40% | 8.85% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 31.81% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.69% | 39.20% | +4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.30% | 40.81% | +7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.30% | 40.81% | +7.49% |
Сравнение комиссий BTC и YBTC
BTC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии YBTC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTC и YBTC
BTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 88.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 88.13% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, BTC and YBTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BTC has higher volatility (9.40%) compared to YBTC (8.85%). In terms of maximum drawdown, BTC dropped -49.34% vs YBTC's -47.09%.
On 1-year performance, YBTC leads with -35.71% vs -38.61% for BTC. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 8.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YBTC has performed better with a -35.71% return vs -38.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for YBTC.
YBTC has the higher dividend yield at 88.13%, compared with 0.00% for BTC.
They also come from different issuers: Grayscale and Roundhill. Their fees differ too: 0.15% for BTC and 0.95% for YBTC.
BTC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор