Сравнение BTC с YBTC
BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTC returned -46.25% vs -41.50% for YBTC. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BTC charges 0.15%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.
Доходность
Сравнение доходности BTC и YBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC показывает доходность -26.65%, что значительно ниже, чем у YBTC с доходностью -22.75%.
BTC
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.17%
- 6 месяцев
- -32.60%
- С начала года
- -26.65%
- 1 год
- -46.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -28.50%
- С начала года
- -22.75%
- 1 год
- -41.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -26.65% | -7.50% | 41.93% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -22.75% | -4.23% | 22.63% |
Correlation
The correlation between BTC and YBTC is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г. | 0.92 |
The correlation between BTC and YBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC vs. YBTC — Ранг доходности на риск
BTC
YBTC
Сравнение BTC c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC | YBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.82 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.85 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.38 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC и YBTC
Максимальная просадка BTC за все время составила -53.30%, что больше максимальной просадки YBTC в -48.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -48.84% | -4.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.30% | -48.84% | -4.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.88% | -43.59% | -5.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.73% | -14.41% | -4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.08% | 30.02% | +3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC и YBTC
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что BTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.74% | 9.30% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.76% | 32.48% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.30% | 40.19% | +4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.91% | 40.71% | +7.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.91% | 40.71% | +7.20% |
Сравнение комиссий BTC и YBTC
BTC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии YBTC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTC и YBTC
BTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 83.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 83.05% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, BTC and YBTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BTC has higher volatility (10.74%) compared to YBTC (9.30%). In terms of maximum drawdown, BTC dropped -53.30% vs YBTC's -48.84%.
On 1-year performance, YBTC leads with -41.50% vs -46.25% for BTC. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 9.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YBTC has performed better with a -41.50% return vs -46.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for YBTC.
YBTC has the higher dividend yield at 83.05%, compared with 0.00% for BTC.
They also come from different issuers: Grayscale and Roundhill. Their fees differ too: 0.15% for BTC and 0.95% for YBTC.
YBTC currently has the higher Sharpe Ratio (-1.04 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор