Сравнение BTC с YBTC
BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTC returned -43.50% vs -40.89% for YBTC. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BTC charges 0.15%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.
Доходность
Сравнение доходности BTC и YBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC показывает доходность -31.66%, что значительно ниже, чем у YBTC с доходностью -29.52%.
BTC
- 1 день
- -3.96%
- 1 месяц
- -21.06%
- С начала года
- -31.66%
- 6 месяцев
- -31.44%
- 1 год
- -43.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- -4.56%
- 1 месяц
- -20.39%
- С начала года
- -29.52%
- 6 месяцев
- -28.94%
- 1 год
- -40.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -31.66% | -7.50% | 41.93% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -29.52% | -4.23% | 22.63% |
Correlation
The correlation between BTC and YBTC is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г. | 0.91 |
The correlation between BTC and YBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC vs. YBTC — Ранг доходности на риск
BTC
YBTC
Сравнение BTC c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC | YBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.82 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.84 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.47 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC и YBTC
Максимальная просадка BTC за все время составила -52.37%, что больше максимальной просадки YBTC в -48.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.37% | -48.82% | -3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.37% | -48.82% | -3.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.37% | -48.53% | -3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.73% | -13.63% | -4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.70% | 27.86% | +2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC и YBTC
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) имеют волатильность 13.21% и 12.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.21% | 12.95% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.53% | 32.08% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.39% | 40.04% | +4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.29% | 40.98% | +7.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.29% | 40.98% | +7.31% |
Сравнение комиссий BTC и YBTC
BTC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии YBTC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTC и YBTC
BTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 93.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 93.68% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, BTC and YBTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BTC has higher volatility (13.21%) compared to YBTC (12.95%). In terms of maximum drawdown, BTC dropped -52.37% vs YBTC's -48.82%.
On 1-year performance, YBTC leads with -40.89% vs -43.50% for BTC. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 12.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YBTC has performed better with a -40.89% return vs -43.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for YBTC.
YBTC has the higher dividend yield at 93.68%, compared with 0.00% for BTC.
They also come from different issuers: Grayscale and Roundhill. Their fees differ too: 0.15% for BTC and 0.95% for YBTC.
BTC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.98 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор