PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTC с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTC с USFR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - BTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. BTC is actively managed, while USFR is passively managed. Over the past year, BTC returned -43.50% vs 3.99% for USFR. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BTC и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTC показывает доходность -31.66%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.82%.

BTC

1 день
-3.96%
1 месяц
-21.06%
С начала года
-31.66%
6 месяцев
-31.44%
1 год
-43.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.82%
6 месяцев
1.92%
1 год
3.99%
3 года*
4.74%
5 лет*
3.72%
10 лет*
2.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTC и USFR

2026 (YTD)20252024
BTC
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF		-31.66%-7.50%41.93%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		1.82%4.23%2.12%

Correlation

The correlation between BTC and USFR is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с BTC:
BTC с XRPBTC с XBCIBTC с ETHBTC с HOODBTC с MSTRBTC с NVDABTC с ARKB
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с TBILUSFR с SHV

Доходность на риск

BTC vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTC
Ранг доходности на риск BTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTC c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTCUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
14.67

-15.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
50.13

-51.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

13.31

-12.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

201.33

-202.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

779.76

-781.18

BTC vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTC на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTC и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTC и USFR

Максимальная просадка BTC за все время составила -52.37%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC и USFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.37%

-1.36%

-51.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.37%

-0.02%

-52.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.37%

0.00%

-52.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.73%

-0.15%

-17.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.70%

0.01%

+30.69%

Волатильность

Сравнение волатильности BTC и USFR

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) имеет более высокую волатильность в 13.21% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что BTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.21%

0.09%

+13.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.53%

0.19%

+34.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.39%

0.27%

+44.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.29%

0.40%

+47.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.29%

0.78%

+47.51%

Сравнение комиссий BTC и USFR

И BTC, и USFR имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTC и USFR

BTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BTC
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		3.90%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Часто задаваемые вопросы

BTC and USFR have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTC has higher volatility (13.21%) compared to USFR (0.09%). In terms of maximum drawdown, BTC dropped -52.37% vs USFR's -1.36%.

On 1-year performance, USFR leads with 3.99% vs -43.50% for BTC. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USFR has performed better with a 3.99% return vs -43.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BTC and USFR have the same expense ratio: 0.15% per year.

USFR has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 0.00% for BTC.

BTC is categorized as Cryptocurrency, while USFR is Government Bonds. They also come from different issuers: Grayscale and WisdomTree.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.67 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTC и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор